<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM"^^ . "Time series data, especially financial data, often show a phenomenon of non-\r\nconstant variance called heteroscedasticity. The appropriate time series model to\r\n\r\nsolve this heteroscedasticity problem is ARCH-GARCH model where the mean\r\nand variance of time series data are modeled simultaneously. However, this\r\nARCH-GARCH model cannot be applied on time series data that have an\r\nasymmetric effect, namely the downward and increase tendency in the level of\r\nvolatility when returns rise and vice versa. One method that can be used to\r\nanalyse data with asymmetric effect is the Exponential Generalized\r\nAutoregressive Conditional Heteroscedasticity (EGARCH) method. The purpose\r\nof this study is to apply the best EGARCH model to the closing return data of PT.\r\nBorneo Olah Sarana Sukes Tbk.\r\nBased on the results of this study, it was found that the best models were\r\nARMA(3,0) and EGARCH(1,2) with the following equation:\r\n\r\n(\r\n) (\r\n)\r\n\r\n√\r\n\r\n[\r\n|\r\n|\r\n√\r\n\r\n|\r\n|\r\n√\r\n√\r\n]\r\n\r\nKeyboar: time series, volatility, asymmetric, EGARCH\r\n\r\n\r\nData deret waktu terutama data keuangan sering kali menunjukan fenomena\r\nvarians tak konstan yang disebut heteroskedastisitas. Pemodelan deret waktu\r\nyang sesuai untuk masalah heteroskedastisitas ini adalah menggunakan model\r\nARCH- GARCH dimana rata-rata dan ragam suatu data deret waktu dimodelkan\r\nsecara simultan. Namun model ARCH-GARCH ini tidak dapat digunakan pada\r\ndata deret waktu yang memiliki efek asimetrik, yaitu kecenderungan turun dan\r\nnaik pada tingkat volatilitas saat return naik dan sebaliknya. Salah satu metode\r\nyang dapat digunakan untuk mengatasi data dengan perubahan yang asimetrik\r\nadalah metode Exponential Generalized Autoregressive Conditional\r\nHeteroscedasticity (EGARCH). Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan\r\nmodel EGARCH terbaik pada data return penutupan harga saham PT. Borneo\r\nOlah Sarana Sukes Tbk.\r\nBerdasarkan hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa model terbaik adalah\r\nARMA(3,0) dan EGARCH(1,2) dengan persamaan sebagai berikut:\r\n\r\n(\r\n) (\r\n)\r\n\r\n√\r\n\r\n[\r\n|\r\n|\r\n√\r\n\r\n|\r\n|\r\n√\r\n√\r\n]\r\n\r\nKata kunci : data deret waktu, volatilitas, asimetrik, EGARCH,"^^ . "2021-10-11" . . . . . "FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM"^^ . . . . . . . "1617031048"^^ . "SUSI YANTI"^^ . "1617031048 SUSI YANTI"^^ . . . . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - Susi Yanti.pdf"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (File PDF)"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Susi Yanti.pdf"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN\r\nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL\r\nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN\r\n\r\nPENUTUPAN HARGA SAHAM (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #68209 \n\nPEMODELAN DATA DERET WAKTU ASIMETRIK DENGAN \nEXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL \nHETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN \n \nPENUTUPAN HARGA SAHAM\n\n" . "text/html" . . . "510 Matematika" . .