%A  Sejati Hiro
%T ANALISIS RAMADHAN EFFECT PADA PASAR SAHAM SYARIAH
INDONESIA : JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) (TAHUN 2016-2020)
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek Ramadhan pada pasar saham
syariah Indonesia : Jakarta Islamic Index (JII) (Tahun 2016-2020) yang dimana
dengan melihat perbedaan return dan trading volume activity antara Ramadhan dan
non Ramadhan, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan
saat awal, pertengahan dan akhir Ramadhan. Sampel pada penelitian ini diambil
dengan menggunakan purposive sampling yaitu tiga puluh perusahaan yang
terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) selama Sya?ban, Ramadhan dan Syawal
dari tahun 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, dan teknik analisis data yang digunakan uji beda one-way anova dan uji
kruskall-wallis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ramadhan tidak memberikan efek positif
pada pasar saham syariah Indonesia : Jakarta Islamic Index (JII), yang ditunjukkan
dengan tidak terdapat perbedaan return dan trading volume activity yang signifikan
antara Ramadhan dan non-Ramadhan. Selanjutnya tidak terdapat perbedaan return
dan trading volume activity yang signifikan saat awal, pertengahan dan akhir
Ramadhan.
Kanta Kunci : ramadhan, one-way anova, kruskall-wallis, return, trading
volume activity
This study aims to determine the effect of Ramadan on the Indonesian Islamic stock
market: Jakarta Islamic Index (JII) (2016-2020) which by looking at the differences
in return and trading volume activity between the months of Ramadan and non-
Ramadan, besides that this study also aims to find out the differences at the
beginning, middle and end of Ramadan. The samples in this study were taken using
purposive sampling, namely thirty companies registered with the Jakarta Islamic
Index (JII) during Sha?ban, Ramadhan and Sawwal from 2016-2020. The data used
in this study are secondary data, and the data analysis techniques used are one-
way anova different tests and kruskall-wallis tests.
The results of this study indicate that Ramadan does not have a positive effect on
the Indonesian Islamic stock market: the Jakarta Islamic Index (JII), which is
indicated by no significant difference in return and trading volume activity between
Ramadan and non-Ramadan. Furthermore, there is no significant difference in
return and trading volume activity at the beginning, middle and end of Ramadan.
Keyword : ramadhan, one-way anova, welch anova, return, trading volume
activity
%D 2022
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%L eprints68618