?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.title=ANALISIS+VECTOR+ERROR+CORRECTION+MODEL+DAN+APLIKASINYA+PADA+DATA+MULTIVARIATE+TIME+SERIES+NONSTASIONER&rft.creator=Edwin%2C+Russel&rft.subject=332+Ekonomi+keuangan&rft.subject=339+Makroekonomi%2C+ekonomi+makro+dan+topik+terkait&rft.subject=510+Matematika&rft.description=Dewasa+ini+perkembangan+analisis+data+time+series+telah+maju+demikian+pesat.+Perkembangan+analisis+data+time+series+dalam+kurun+waktu+empat+dekade+telah+maju+demikian+pesat.+Perkembangan+multivariate+time+series+di+era+80an+telah+dikembangkan+baik+secara+teori%2C+misalnya+model+VAR%2C+VARMA%2C+MA%2C+VAR-GARCH+dan+berbagai+perkembangan+teori+lanjutannya.+Setelah+ditemukan+konsep+kointegrasi+pada+data+yang+nonstasioner%2C+kemudian+berkembang+model+Vector+Autoregressive+(VAR)+yang+dimodifikasi+menjadi+Vector+Error+Correction+Model+(VECM).+Dengan+berkembangnya+teori-teori+multivariate+time+series%2C+aplikasinya+juga+berkembang+demikian+pesat+dalam+berbagai+bidang%2C+terutama+aplikasi+dalam+bidang+ekonomi%2C+keuangan%2C+bisnis%2C+lingkungan%2C+dan+lain-lain%2C+yang+disebabkan+oleh+perkembangan+dari+teori+multivariate+time+series.+Dalam+penelitian+ini+masalah+yang+akan+dikaji+adalah+%3A+(1).+Bagaimana+menentukan+model+hubungan+terbaik+data+vector+time+series+(multivariate+time+series)+antara+uang+beredar+(M2)%2C+Dana+Pihak+Ketiga+(DPK)%2C+dan+data+Kredit+(CR)%2C+dan+(2)+Bagaimana+menentukan+model+hubungan+terbaik+data+vector+time+series+(multivariate+time+series)+antara+Giro+(GR)%2C+Tabungan+(TB)%2C+Simpanan+Berjangka+(SB)%2C+Kredit+Investasi+(CR_INVEST)%2C+Kredit+Modal+(CR_CAPITAL)%2C+Kredit+Konsumsi+(CR_CONSUMP)%2C+Aktiva+Luar+Negeri+(ALN)+dan+Aktiva+Dalam+Negeri+(ADN).+Data+yang+digunakan+dalam+penelitian+ini+adalah+data+luaran+tahunan+Bank+Indonesia+(BI)+dari+tahun+2013+sampai+dengan+Tahun+2020.+Dari+hasil+analisis+asumsi-asumsi+sebelum+dilakukan+analisis+lebih+lanjut%2C+diperoleh+bahwa+data+bersifat+nonstasioner+dan+mempunyai+sifat+integrated+dengan+orde+1%2C+I+(1)%2C+yaitu+mempunyai+sifat+dengan+differencing+satu+kali+(d%3D1)+data+menjadi+stasioner%2C+atau+menjadi+integrated+orde+0%2C+I+(0).+Dari+analisis+uji+kointegrasi+data+multivariate+time+series+Uang+beredar(M2)%2C+Dana+pihak+ketiga+(DPK)%2C+dan+Kredit+(CR)%2C+terdapat+kointegrasi+dengan+rank+2+(r%3D2)+pada+lag-optimum+p%3D3.+Sedangkan+untuk+analisis+data+multivariate+time+series+terdiri+dari+Giro+(GR)%2C+Tabungan+(TB)+dan+Simpanan+Berjangka+(SB)%3B+Kredit+Investasi+(CR_INVEST)%2C+Kredit+Modal+(CR_CAPITAL)%2C+Kredit+Konsumsi+(CR_CONSUMP)%2C+Aktiva+Luar+Negeri+(ALN)+dan+Aktiva+Dalam+Negeri+(ADN)+terdapat+kointegrasi+dengan+rank+7+(r%3D7)+pada+lag-optimum+p%3D2.+Berdasarkan+hasil+uji+asumsi+di+atas%2C+dimana+data+bersifat+nonstasioner+dengan+ordo+1%2C+I(1)+dan+terdapat+kointegrasi%2C+maka+pemodelan+data+yang+digunakan+adalah+VECM(3)+dengan+kointegrasi+rank+r+%3D+2+untuk+data+uang+beredar+(M2)%2C+Dana+Pihak+Ketiga+(DPK)%2C+dan+data+Kredit+(CR)%2C+dan+model+VECM(2)+dengan+rank+kointegrasi+(r+%3D7)+untuk+data+Giro+(GR)%2C+Tabungan+(TB)+dan+Simpanan+Berjangka+(SB)%3B+Kredit+Investasi+(CR_INVEST)%2C+Kredit+Modal+(CR_CAPITAL)%2C+Kredit+Konsumsi+(CR_CONSUMP)%3B+dan+Aktiva+Luar+Negeri+(ALN)+dan+Aktiva+Dalam+Negeri+(ADN)%2C+dari+hasil+evaluasi+model%2C+baik+model+VECM+(3)+dengan+rank+kointegrasi+r%3D2+dan+model+VECM+(2)+dengan+rank+kointegrasi+r+%3D7%2C+model+sangat+reliabel+baik+dilihat+dari+uji+univariate+modelnya%2C+distribusi+error%2C+dan+dari+karakteristik+polinomial+memenuhi+kriteria+model+yang+stabil.+Selanjutnya+akan+dilakukan+analisis+GrangerCausality%2C+Impulse+Response+Function+(IRF)%2C+prediksi+dan+peramalan+serta+proportion+prediction+error+variance+decomposition+terhadap+model+terbaik+yang+didapat.+%0D%0A%0D%0AKeywords%3A+Multivariate+Time+Series%2C+VECM(p)%2C+Kointegrasi%2C+Granger-Causality%2C+Impulse+Response+Function+(IRF)%2C+Peramalan&rft.publisher=Fakultas+MIPA+%3A+Prodi+S3+Doktor+MIPA&rft.date=2022-12-09&rft.type=Disertasi&rft.type=NonPeerReviewed&rft.format=text&rft.identifier=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F69191%2F1%2F1.%2520ABSTRAK.pdf&rft.format=text&rft.identifier=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F69191%2F2%2F2.%2520DISERTASI%2520FULL.pdf&rft.format=text&rft.identifier=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F69191%2F3%2F3.%2520DISERTASI%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&rft.identifier=++Edwin%2C+Russel++(2022)+ANALISIS+VECTOR+ERROR+CORRECTION+MODEL+DAN+APLIKASINYA+PADA+DATA+MULTIVARIATE+TIME+SERIES+NONSTASIONER.++%5BDisertasi%5D+++++&rft.relation=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F69191%2F