%0 Generic
%A ANES RATNA , FURI
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:72369
%I FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
%T PEMODELAN VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR6) PADA DATA INDEKS HARGA KONSUMEN    
%U http://digilib.unila.ac.id/72369/
%X Model  Vector  Autoregressive  (VAR)  merupakan  gabungan  dari  beberapa  model Autoregressive  (AR),  yaitu  suatu  sistem  persamaan  yang  memperlihatkan  setiap variabel sebagai fungsi linear dari konstanta dan nilai lag dari variabel itu sendiri serta  nilai  lag  dari  variabel  yang  ada  dalam  sistem.  Dengan  menggunakan  data Indeks  Harga  Konsumen  (IHK)  kota  Sibolga,  Pematang  Siantar,  dan  Medan  dari bulan  Januari  2009  hingga  bulan  Desember  2022.  Model  yang  didapatkan  yaitu model (VAR6). Impulse Response Function (IRF) menunjukkan bahwa jika terjadi shock  sebesar  satu  standar  deviasi  di  suatu  variabel,  maka  variabel  lain  akan menunjukkan  efek  dari  shock  tersebut.  Kausalitas  Granger  akan  menunjukkan hubungan satu atau dua arah yang terjadi pada variabel yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari model VAR pada data Indeks Harga Konsumen dari ketiga lokasi.  Kata kunci : VAR, Impulse Response Function, Kausalitas Granger      The  Vector  Autoregressive  (VAR)  model  is  a  combination  of  several Autoregressive  (AR)  models,  which  is  a  system  of  equations  that  shows  each variable  as  a  linear  function  of  the  constants  and  the  lag  values  of  the  variables themselves  and  the  lag  values  of  the  variables  in  the  system.  Using  data  of Consumer  Price  Index  (CPI)  in  cities  in  Indonesia,  which  are  Sibolga,  Pematang Siantar, and Medan from January 2009 to December 2022. The model obtained is the model (VAR6)   Impulse  Response  Function  (IRF)  shows  that  if  there  is  a shock  of  one  standard  deviation  in  a  variable,  then  other  variables  will  show  the effect of the shock. Granger causality will show one or two way relationship that occurs  in  the  observed  variables.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  a  VAR model on the Consumer Price Index data from the three locations.  Keywords : VAR, Impulse Response Function, Granger Causality