%0 Generic
%A HIJRIATI AISHA , PUTRI
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2023
%F eprints:73560
%I FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
%T PENDUGAAN PARAMETER MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) DENGAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION
%U http://digilib.unila.ac.id/73560/
%X Model GARCH adalah suatu model yang dapat mengatasi unsur heteroskedastisitas pada data. Model GARCH dikembangkan untuk menghindari orde yang terlalu tinggi pada model ARCH dengan memilih model yang lebih sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah menduga parameter dari Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) (3,0) dengan metode Maximum Likelihood Estimation serta meramalkan harga saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan model GARCH. Parameter yang diduga dengan metode Maximum Likelihood Estimation yaitu