TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints73560
UR  - http://digilib.unila.ac.id/73560/
A1  - HIJRIATI AISHA , PUTRI
Y1  - 2023/06/21/
N2  - Model GARCH adalah suatu model yang dapat mengatasi unsur heteroskedastisitas pada data. Model GARCH dikembangkan untuk menghindari orde yang terlalu tinggi pada model ARCH dengan memilih model yang lebih sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah menduga parameter dari Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) (3,0) dengan metode Maximum Likelihood Estimation serta meramalkan harga saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan model GARCH. Parameter yang diduga dengan metode Maximum Likelihood Estimation yaitu 
PB  - FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
TI  - PENDUGAAN PARAMETER MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) DENGAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION
AV  - restricted
ER  -