creators_name: HIJRIATI AISHA , PUTRI
creators_id: 1957031020
type: other
datestamp: 2023-07-20 08:52:54
lastmod: 2023-07-20 08:55:46
metadata_visibility: show
title: PENDUGAAN PARAMETER MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) DENGAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION
ispublished: pub
subjects: 500
subjects: 510
full_text_status: restricted
abstract: Model GARCH adalah suatu model yang dapat mengatasi unsur heteroskedastisitas pada data. Model GARCH dikembangkan untuk menghindari orde yang terlalu tinggi pada model ARCH dengan memilih model yang lebih sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah menduga parameter dari Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) (3,0) dengan metode Maximum Likelihood Estimation serta meramalkan harga saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan model GARCH. Parameter yang diduga dengan metode Maximum Likelihood Estimation yaitu 
date: 2023-06-21
date_type: published
publisher: FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   HIJRIATI AISHA , PUTRI  (2023) PENDUGAAN PARAMETER MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) DENGAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION.  FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM , UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/73560/1/1.%20ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/73560/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/73560/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf