creators_name: AZIZAH RAHMAHTIA,  MATTULADA  
creators_id: 1917031015
type: other
datestamp: 2023-09-05 07:01:23
lastmod: 2023-09-05 07:01:23
metadata_visibility: show
title: ESTIMASI MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL
HETEROSCEDASTIC (GARCH) UNTUK ANALISIS PERAMALAN NILAI
TUKAR RUPIAH
ispublished: pub
subjects: 500
subjects: 510
full_text_status: restricted
abstract: Teori Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
merupakan teori yang menyempurnakan teori Autoregressive Conditional
Heteroscedasticity (ARCH) karena memiliki tingkatan lag yang lebih fleksibel.
Biasanya teori GARCH digunakan untuk mengukur kurs dan indeks harga saham.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji estimasi nilai parameter GARCH,
menentukan model dan hasil prediksi dengan metode GARCH. Berdasarkan hasil
analisis yang telah dilakukan, diperoleh model GARCH (1,1) merupakan model
yang tepat untuk meramalkan Nilai Tukar Rupiah pada periode selanjutnya
dibuktikan dengan nilai MAPE yang cukup rendah yaitu sebesar 0,21873 sehingga
hasil peramalan yang dilakukan cukup baik dikarenakan mendekati data aktual.
Berdasarkan hasil peramalan, diperoleh Nilai Tukar Rupiah terbesar pada 02
februari 2023 sebesar Rp 11.403,70 dan terendah pada 03 februari 2023 sebesar Rp
11.398,44.
Kata Kunci: ARCH/GARCH, Peramalan, MAPE, Nilai Tukar Rupiah
date: 2023-08-14
date_type: published
publisher: FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   AZIZAH RAHMAHTIA, MATTULADA   (2023) ESTIMASI MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) UNTUK ANALISIS PERAMALAN NILAI TUKAR RUPIAH.  FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/75377/1/1.%20ABSTRAK%20-%20ABSTRACT.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/75377/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/75377/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf