@misc{eprints8197,
           month = {Pebruari},
           title = {PENGARUH PENGANGKATAN KETUA UMUM PARTAI GOLKAR TERHADAP RETURN SAHAM KELOMPOK PERUSAHAAN          BAKRIE BROTHERS DI BURSA EFEK INDONESIA
 (Studi Kasus Agustus 2009 s.d Desember 2009)
},
          author = {AYUNINGTYAS SAPUTRI 0711011045},
            year = {2011},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/8197/},
        abstract = {Setiap investor menggunakan berbagai strategi perdagangan yang salah satunya dengan cara memanfaatkan adanya anomali-anomali yang sering terjadi pada pasar, khususnya pada pasar bentuk efisien semi kuat. Anomali adalah peristiwa yang tidak diantisipasi dan yang menawarkan investor peluang untuk memperoleh abnormal return. Anomali muncul pada semua bentuk efisiensi pasar, baik efisiensi pasar bentuk lemah, semi kuat, maupun bentuk kuat. Tetapi banyak bukti yang mengaitkan antara anomali dengan efisiensi pasar bentuk semi kuat. Dengan adanya anomali ini, para investor dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan abnormal return. Salah satu anomali yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah  Pengangkatan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Peristiwa ini diduga dimanfaatkan investor untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada hari perdagangan lainnya (abnormal return).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pengangkatan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar terhadap penerimaan return saham kelompok Perusahaan Bakrie Brothers di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2009 s.d Desember 2009. 

Dalam penelitian ini periode penelitian untuk data harga saham harian yang digunakan oleh peneliti adalah harga saham penutupan  periode Agustus 2009 s.d Desember 2009. Metode analisis yang digunakan adalah analisis perhitungan expected return dengan menggunakan model Capital Asset Pricing Model (CAPM). Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan abnormal return signifikan sebelum dan sesudah Pengangkatan Ketua Umum Partai Golkar. Hasil tersebut menggambarkan bahwa yang terjadi adalah pasar tidak efisien karena investor mampu memperoleh return tidak normal (abnormal return). 
 
Kata Kunci : Return Saham, Return Pasar, Return Tidak Normal
}
}