%A Muslihah	 	Laili 
%T PENGUJIAN MONDAY EFFECT PADA PERUSAHAAN IDX-30 PERIODE
FEBRUARI 2018 - JANUARI 2023 DI BURSA EFEK INDONESIA
%X Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi fenomena Monday effect
pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX30 periode Februari 2018 hingga
Januari 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam
indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 15
perusahaan yang secara konsisten terdaftar di indeks IDX30 selama periode
penelitian yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data yang digunakan
data sekunder berupa harga penutupan saham harian. Teknik analisis data yang
digunakan adalah Uji One Way Anova dengan statistik SPSS 27. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terjadi fenomena Monday Effect pada saham perusahaan yang
terdaftar dalam indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2018
hingga Januari 2023.

Kata kunci: Anomali Pasar, Monday Effect, Return Saham
This study aims to examine whether the Monday effect phenomenon occurs in
companies listed in the IDX30 index from February 2018 to January 2023. The
population in this study consists of companies listed in the IDX30 index on the
Indonesia Stock Exchange. The sample used includes 15 companies that were
consistently listed in the IDX30 index during the study period, selected through
purposive sampling technique. The data used is secondary data in the form of daily
stock closing prices. The data analysis technique used is One Way Anova test with
SPSS 27 statistics. The results of the study indicate that the Monday Effect
phenomenon occurs in the stocks of companies listed in the IDX30 index on the
Indonesia Stock Exchange from February 2018 to January 2023.

Keywords: Market Anomalies, Monday Effect, Stock Returns
%C UNIVERSITAS LAMPUNG 
%D 2024
%I EKONOMI DAN BISNIS 
%L eprints82346