TY  - INPR
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints83709
UR  - http://digilib.unila.ac.id/83709/
A1  - Wira, Adiguna Sutawa
Y1  - 2024/10/03/
N2  - Model VARIMA (Vector Autoregressive Integrated Moving Average) adalah pengembangan dari model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) yang digunakan untuk menangani data deret waktu multivariat, di mana lebih dari satu variabel atau komponen deret waktu dipelajari secara simultan. Model ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu Vector Autoregressive (VAR), Differencing dan Vector moving Average (VMA). Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga saham pembukaan dan penutupan Netflix menggunakan model Vector Autoregressive Integrated Moving Average (VARIMA). Data yang digunakan adalah harga saham dari tahun 2014 hingga 2023, yang dianalisis dengan metode time series multivariat. Uji stasioneritas dilakukan menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan transformasi Box-Cox untuk memastikan data sesuai dengan asumsi model. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC) dan Bayesian Information Criterion (BIC). Hasil analisis menunjukkan bahwa model VARIMA(1,1,1) memberikan performa terbaik dengan akurasi prediksi tinggi, ditunjukkan oleh nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 0.0649% dan Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 2492. Model ini kemudian digunakan untuk peramalan harga saham untuk 6 bulan ke depan, memberikan prediksi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Kesimpulannya, model VARIMA(1,1,1) merupakan alat yang akurat dan andal dalam meramalkan pergerakan harga saham Netflix, memberikan wawasan penting bagi investor dan analis.

Kata kunci : Peramalan, Time Series, VARIMA
PB  - Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
TI  - IMPLEMENTASI MODEL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (VARIMA) PADA PERAMALAN DATA SAHAM NETFLIX
AV  - restricted
ER  -