%0 Generic
%A Niki Nawa, Muhaqo
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%F eprints:84641
%I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
%T Analisis Reaksi Pasar: Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pencabutan Kebijakan Stimulus Restrukturisasi Kredit pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
%U http://digilib.unila.ac.id/84641/
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan reaksi pasar baik abnormal return maupun trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pencabutan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat average abnormal return negatif signifikan sekitar tanggal peristiwa. Sampel yang digunakan adalah 47 perusahaan perbankan dengan teknik sampling purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan event study. Metode analisis statistik dilakukan dengan Wilcoxon Sign Rank Test dan One Sample Wilcoxon. Penelitian ini menggunakan periode jendela selama 21 hari yang mana 10 hari sebelum peristiwa, 1 hari peristiwa, dan 10 hari setelah   peristiwa   untuk   menganalisis apakah terdapat reaksi pasar baik abnormal return maupun trading volume activity yang berbeda signifikan sebelum dan sesudah peristiwa ataupun average abnormal   return yang negatif dan signifikan sekitar   tanggal   peristiwa pencabutan kebijakan   stimulus   restrukturisasi   kredit   perbankan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan signifikan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Akan tetapi, tidak terdapat perbedaan signifikan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. Selain itu, terdapat average abnormal return negatif signifikan sekitar tanggal peristiwa.     Kata Kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Kebijakan Stimulus Restrukturisasi Kredit, Perbankan, Investor, Pasar Modal