<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI"^^ . "Fluktuasi volatilitas dan varians yang tidak stabil pada data keuangan\r\nmengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan prediksi harga saham yang\r\nkonsisten dan andal. Hal ini menuntut pengembangan model yang mampu\r\nmenangani sifat data yang tidak stasioner. Metode ARIMA digunakan untuk\r\nmenangani kestasioneran data time series, sedangkan GARCH diterapkan untuk\r\nmengatasi masalah heteroskedastisitas, yaitu varians residual yang tidak konstan\r\ndalam data. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode\r\nARIMA-GARCH dalam peramalan data saham, khususnya saham Bank Rakyat\r\nIndonesia (BRI) dari 3 Januari 2022 hingga 3 Januari 2024. Dalam penelitian ini,\r\nmodel ARIMA (11,1,2)- GARCH (3,1) ditemukan sebagai model terbaik dengan\r\nnilai MAPE 0,09815 yang menunjukkan bahwa peramalannya sangat akurat. Hasil\r\nperamalan yang berlangsung dari 4 Januari 2024 - 31 Januari 2024 menunjukkan\r\nbahwa prediksi model ini mendekati nilai aktual dengan penyimpangan yang\r\nminimal, menunjukkan bahwa metode ARIMA-GARCH dapat diandalkan dalam\r\nmemprediksi volatilitas pasar saham.\r\n\r\nKata Kunci : ARIMA-GARCH, Peramalan, Heteroskedastisitas, Volatilitas, BRI\r\n\r\nThe fluctuation of volatile and unstable variance in financial data leads to\r\ndifficulties in producing consistent and reliable stock price predictions. This\r\ndemands the development of models capable of handling the non-stationary nature\r\nof data. The ARIMA method is used to address the stationarity of time series data,\r\nwhile GARCH is applied to resolve the issue of heteroskedasticity, which is the\r\nnon-constant variance of residuals in the data. This study aims to implement the\r\nARIMA-GARCH method in forecasting stock data, specifically for Bank Rakyat\r\nIndonesia (BRI) shares from January\r\n\r\n2022 to January\r\n\r\n2024. In this study,\r\nthe ARIMA (11,1,2)-GARCH (3,1) model was found to be the best model with a\r\nMAPE value of 0.09815, indicating that the forecast is highly accurate. The\r\nforecast results from January\r\n\r\n2024 to January 2024, show that the\r\nmodel's predictions are close to the actual values with minimal deviations,\r\ndemonstrating that the ARIMA-GARCH method is reliable for predicting stock\r\nmarket volatility.\r\n\r\nKeywords : ARIMA-GARCH, Forecasting, Heteroskedasticity, Volatility, BRI"^^ . "2024-10-15" . . . . . "FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM"^^ . . . . . . . "CHRISTIA META SIMAMORA"^^ . "NAOMI "^^ . "CHRISTIA META SIMAMORA NAOMI "^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK-ABSTRACT - Naomi Christia Simamora.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (File PDF)"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Naomi Christia Simamora.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN\r\n\r\nDATA SAHAM BRI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #84766 \n\nIMPLEMENTASI METODE ARIMA-GARCH DALAM PERAMALAN \n \nDATA SAHAM BRI\n\n" . "text/html" . . . "500 ilmu pengetahuan alam dan matematika" . . . "510 Matematika" . .