%0 Generic
%A Hilal , Aulia	
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:85139
%I FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
%T MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) UNTUK PERAMALAN  DATA JUMLAH UANG BEREDAR, BI RATE DAN INFLASI    DI INDONESIA
%U http://digilib.unila.ac.id/85139/
%X Model Vector Autoregressive (VAR) merupakan pengembangan dari model  Autoregressive (AR) yang melibatkan beberapa variabel, dimana setiap variabel  saling mempengaruhi dalam sebuah vektor. Penelitian ini bertujuan untuk  mendapatkan model VAR terbaik dan mendapatkan hasil peramalan pada data  jumlah uang beredar, BI rate dan inflasi di Indonesia untuk periode yang akan  datang. Hasil analisis menunjukkan bahwa model VAR(1) adalah model terbaik,  yang diestimasi menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Pemilihan  model VAR(1) didasarkan pada nilai AIC terkecil sebesar -0.4622664. Diperoleh  nilai MAPE untuk variabel jumlah uang beredar (1.028%), BI rate (1.658%) dan  inflasi (8.205%) yang menunjukkan bahwa model VAR(1) memiliki kemampuan  prediksi yang sangat baik yang dapat digunakan untuk meramalkan nilai dimasa  mendatang. Hasil peramalan menunjukkan variabel jumlah uang beredar  mengalami peningkatan dalam setiap periodenya, sementara variabel BI rate  cendrung mengalami penurunan, dan variabel inflasi hasil peramalannya stabil  dalam setiap periode.    Kata Kunci: Vector Autoregressive, OLS, Peramalan    The Vector Autoregressive model is a development of the Autoregressive model  involving several variables, where each variable affects each other in a vector. This  study aims to get the best VAR model and get forecasting results on money supply  data, BI rate and inflation in Indonesia for the coming period. The analysis results  show that the VAR(1) model is the best model, estimated using the Ordinary Least  Square (OLS) method. The selection of the VAR(1) model is based on the smallest  AIC value of -0.4622664. The obtained MAPE value for the variable money  supply (1.028%), BI rate (1.658%) and inflation (8.205%) indicates that the  VAR(1) model has excellent predictive ability that can be used to forecast future  values. The forecasting results show that the money supply variable has increased  in each period, while the BI rate variable tends to decrease, and the inflation  variable is stable in each period.    Keywords: Vector Autoregressive, Ordinary Least Square, Forecasting