TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints88976
UR  - http://digilib.unila.ac.id/88976/
A1  - ANGGY , WAHYUNI 
Y1  - 2025/06/11/
N2  - Fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan salah satu faktor eksternal yang
memengaruhi pergerakan saham seperti PT Indofood Consumer Brand Product
Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), di
tengah pertumbuhan pasar modal Indonesia yang signifikan. Kondisi tersebut
mendorong perlunya model yang mampu menghasilkan peramalan nilai secara
akurat di masa mendatang. Penelitian ini mengembangkan model hybrid dengan
menggabungkan Vector Autoregressive Integrated Moving Average Exogenous
(VARIMAX) dan Gated Recurrent Unit (GRU) untuk meningkatkan akurasi
peramalan. Model ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan VARIMAX dalam
mengenali pola nonlinear serta keterbatasan GRU dalam menangkap pola linier
secara menyeluruh. Model hybrid dalam penelitian ini dikembangkan melalui
dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu model hybrid VARIMAX E GRU,
yang menggabungkan hasil prediksi model VARIMAX dan nilai residual model
VARIMAX yang diproses lebih lanjut menggunakan model GRU. Sedangkan
pendekatan kedua yaitu model hybrid VARIMAX EP GRU, yang menggabungkan
hasil prediksi dan residual model VARIMAX, yang keduanya diproses lebih lanjut
menggunakan model GRU. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data
historis harga penutupan saham PT ICBP Tbk dan PT INDF Tbk sebagai variabel
endogen serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagai variabel
eksogen, periode Januari 2021 hingga Februari 2025. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa model hybrid VARIMAX EP GRU memberikan kinerja terbaik dalam
melakukan peramalan dibandingkan model VARIMAX maupun model hybrid
VARIMAX E GRU berdasarkan nilai statistik Kolmogorov?Smirnov terkecil.
Kata kunci: Hybrid VARIMAX GRU, VARIMAX, GRU, Harga penutupan
saham, Peramalan.
PB  - FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TI  - IMPLEMENTASI MODEL HYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE
INTEGRATED MOVING AVERAGE EXOGENOUS (VARIMAX)-GATED
RECURRENT UNIT (GRU) DALAM PERAMALAN HARGA PENUTUPAN
SAHAM PT ICBP TBK DAN PT INDF TBK DENGAN NILAI TUKAR
RUPIAH SEBAGAI VARIABEL EKSOGEN
AV  - restricted
ER  -