%0 Generic
%A MEY , ARI WARDHANI 
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%F eprints:88977
%I FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
%T IMPLEMENTASI MODEL HYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE  INTEGRATED MOVING AVERAGE (VARIMA)-BIDIRECTIONAL  LONG SHORT-TERM MEMORY (BILSTM) PADA PERAMALAN  HARGA SAHAM PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK DAN  PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK
%U http://digilib.unila.ac.id/88977/
%X Peramalan harga saham berperan penting dalam mendukung keputusan investasi di  pasar modal terutama pada saham bank besar seperti PT. Bank Negara Indonesia  dan PT. Bank Rakyat Indonesia yang sering mengalami fluktuasi. Oleh karena itu,  dibutuhkan analisis yang tepat dengan menggunakan model hybrid Vector Autoregressive  Integrated Moving Average (VARIMA)–Bidirectional Long Short-Term  Memory (BiLSTM) untuk meramalkan harga saham kedua bank tersebut. Kombinasi  keduanya menghasilkan model hybrid yang mampu menangkap pola linier dan  non-linier secara bersamaan. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan yaitu VARIMA,  hybrid VARIMA E BiLSTM, dan hybrid VARIMA EP BiLSTM. Analisis  pada penelitian ini menggunakan data harga saham harian dari Januari 2017  hingga November 2024 sebanyak 1962 data dengan pembagian skema sebesar 80%  untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Hasil analisis menunjukkan bahwa model  hybrid VARIMA EP BiLSTM lebih mampu mengikuti pola data aktual dibandingkan  model lainnya. Berdasarkan uji Kolmogorov–Smirnov (KS), model ini  menunjukkan kesesuaian antara hasil peramalan dan data aktual. Dengan demikian,  model hybrid VARIMA EP BiLSTM memiliki kinerja paling optimal dalam  meramalkan harga saham PT. Bank Negara Indonesia Tbk dan PT. Bank Rakyat  Indonesia Tbk.  Kata-kata kunci: Fluktuasi, Prediksi, Peramalan, VARIMA, BiLSTM, Hybrid model,  harga saham.