creators_name: MEY , ARI WARDHANI 
creators_id: 2117031032
type: other
datestamp: 2025-06-18 03:16:39
lastmod: 2025-06-18 03:16:39
metadata_visibility: show
title: IMPLEMENTASI MODEL HYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE
INTEGRATED MOVING AVERAGE (VARIMA)-BIDIRECTIONAL
LONG SHORT-TERM MEMORY (BILSTM) PADA PERAMALAN
HARGA SAHAM PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK DAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK
ispublished: pub
subjects: 500
subjects: 510
full_text_status: restricted
abstract: Peramalan harga saham berperan penting dalam mendukung keputusan investasi di
pasar modal terutama pada saham bank besar seperti PT. Bank Negara Indonesia
dan PT. Bank Rakyat Indonesia yang sering mengalami fluktuasi. Oleh karena itu,
dibutuhkan analisis yang tepat dengan menggunakan model hybrid Vector Autoregressive
Integrated Moving Average (VARIMA)–Bidirectional Long Short-Term
Memory (BiLSTM) untuk meramalkan harga saham kedua bank tersebut. Kombinasi
keduanya menghasilkan model hybrid yang mampu menangkap pola linier dan
non-linier secara bersamaan. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan yaitu VARIMA,
hybrid VARIMA E BiLSTM, dan hybrid VARIMA EP BiLSTM. Analisis
pada penelitian ini menggunakan data harga saham harian dari Januari 2017
hingga November 2024 sebanyak 1962 data dengan pembagian skema sebesar 80%
untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Hasil analisis menunjukkan bahwa model
hybrid VARIMA EP BiLSTM lebih mampu mengikuti pola data aktual dibandingkan
model lainnya. Berdasarkan uji Kolmogorov–Smirnov (KS), model ini
menunjukkan kesesuaian antara hasil peramalan dan data aktual. Dengan demikian,
model hybrid VARIMA EP BiLSTM memiliki kinerja paling optimal dalam
meramalkan harga saham PT. Bank Negara Indonesia Tbk dan PT. Bank Rakyat
Indonesia Tbk.
Kata-kata kunci: Fluktuasi, Prediksi, Peramalan, VARIMA, BiLSTM, Hybrid model,
harga saham.
date: 2025-06-03
date_type: published
publisher: FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG
citation:   MEY , ARI WARDHANI   (2025) IMPLEMENTASI MODEL HYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (VARIMA)-BIDIRECTIONAL LONG SHORT-TERM MEMORY (BILSTM) PADA PERAMALAN HARGA SAHAM PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK DAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK.  FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/88977/1/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/88977/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/88977/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf