TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints89057
UR  - http://digilib.unila.ac.id/89057/
A1  - ROSA , HALIMA APRILLIA
Y1  - 2025/06/03/
N2  - 

Model Markov Switching Vector Autoregressive (MSVAR) adalah perkembangan
dari Markov Switching yang digabungkan dengan Vector Autoregressive (VAR).
Model MSVAR adalah model peramalan data time series multivariat untuk data
yang mengalami perubahan kondisi. Data time series multivariat yang digunakan
pada penelitian ini adalah data nilai ekspor dan impor seluruh komoditas di
Indonesia tahun 2017-2023. Tujuan penelitian ini adalah menentukan model
terbaik dan melakukan peramalan pada periode Januari sampai Desember 2024.
Model terbaik yang diperoleh untuk menganalisis nilai ekspor dan impor adalah
MS(2)?VAR(4) dengan nilai AIC sebesar 1354,12 dengan nilai MAPE sebesar
13,86% dan 9,59% yang dikategorikan sangat baik. Model MSVAR terbukti
mampu memberikan prediksi yang lebih akurat, yang dapat digunakan sebagai
dasar pengambilan kebijakan ekonomi terkait perdagangan internasional
Indonesia.

Kata kunci: Time Series, MSVAR, Nilai Ekspor, Nilai Impor.


PB  - FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TI  - 
PEMODELAN MARKOV SWITCHING VECTOR AUTOREGRESSIVE (MSVAR) PADA DATA EKSPOR DAN IMPOR DI INDONESIA


AV  - restricted
ER  -