Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T04:55:01ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2017-02-28T07:01:12Z2017-02-28T07:01:12Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25847This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/258472017-02-28T07:01:12ZAnalisis Perbandingan Harga Saham, Jumlah Transaksi, Volume
Perdagangan, dan Risiko Sebelum dan Sesudah Perubahan Fraksi Harga
Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
IndonesiaPenelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan harga saham,
jumlah transaksi, volume perdagangan, dan risiko sebelum dan sesudah perubahan
fraksi harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode
purposive sampling.
Berdasarkan kriteria yang ada, diperoleh 73 perusahaan manufaktur yang menjadi
sampel penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan paired
sample t-test yang sebelumnya dilakukan uji normalitas pada masing-masing
variabel terlebih dahulu.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hanya satu variabel dari empat variabel
yang mengalami perbedaan signifikan sesudah perubahaan fraksi harga saham,
yaitu harga saham. Sedangkan variabel lainnya tidak mengalami perbedaan
signifikan, yaitu jumlah transaksi, volume perdagangan, dan risiko. Secara
keseluruhan hasil menunjukkan bahwa kebijakan perubahan fraksi harga saham
tidak mengandung informasi yang sangat berarti bagi investor sehingga membuat
pasar tidak terlalu bereaksi.
Kata kunci: Perubahan Fraksi Harga Saham, Harga Saham, Jumlah
Transaksi, Volume Perdagangan, dan Risiko.
ABSTRACT
This research aims to examine the differences in stock price, the number of
transactions, trading volume, and risks pre- and post- the tick size change in
manufacturing companies that listed in the Indonesia Stock Exchange. The
samples of this research are obtained by using purposive sampling method.
Based on the criteria, obtained 73 manufacturing companies as sample of this
research. Hypothesis testing was done by using paired sample t-test which
previously performed normality test of each variables in advance.
The results show that only one variable from four variables that have significant
difference after the tick size change that is stock price. While other variables did
not have a significant difference that are the number of transactions, trading
volume, and risk. Overall, the results suggest that the tick size change did not
contain information that is meaningful for investors to make the market
overreacting.
Keyword: Tick Size, Stock Price, Number of Transaction, Trading Volume,
and Risk. 1311031081 NINA SEPTINAninaseptina5@gmsil.com