ANALISIS RETURN SAHAM SEKTOR PROPERTI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2013 MENGGUNAKAN MODEL ARBITRAGE PRICING THEORY (APT)

Dimas Hendriyanto, 1111011033 (2015) ANALISIS RETURN SAHAM SEKTOR PROPERTI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2013 MENGGUNAKAN MODEL ARBITRAGE PRICING THEORY (APT). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (101Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (380Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (388Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERNYATAAN.pdf

Download (263Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (83Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (81Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTTO.pdf

Download (82Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (176Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (94Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR TABEL.pdf

Download (84Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR LAMPIRAN.pdf

Download (85Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR GAMBAR.pdf

Download (86Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (46Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (183Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (244Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (212Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (206Kb) | Preview

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis return saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan model Arbitrage Pricing Theory (APT) selama periode 2009-2013. Penelitian ini menggunakan lima variabel prediksi yang terdiri dari tiga variabel makro ekonomi sebagai variabel independen yaitu suku bunga Bank Indonesia (BI rate), kurs valuta asing (USD), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta dua rasio keuangan sebagai variabel kontrol yaitu Return on Assets (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER). Dengan menggunakan metode Panel Least Squares (PLS), kelima variabel tersebut diuji pengaruhnya terhadap return 9 saham sektor properti yang menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penelitian yang digunakan mampu menjelaskan return saham sektor properti sebesar 21.1%. Terdapat dua variabel independen yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham sektor properti, yaitu suku bunga Bank Indonesia (BI rate) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada taraf 1%. Hasil penghitungan return harapan menggunakan model Arbitrage Pricing Theory (APT) dengan menggunakan variabel prediksi yang ada dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.09%. Kata Kunci : Return Saham, Makro Ekonomi, Rasio Keuangan, Arbitrage Pricing Theory (APT)

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Program Studi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Depositing User: 1608014 . Digilib
Date Deposited: 02 Jul 2015 04:54
Last Modified: 02 Jul 2015 04:54
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10749

Actions (login required)

View Item View Item