Dimas Hendriyanto, 1111011033 (2015) ANALISIS RETURN SAHAM SEKTOR PROPERTI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2013 MENGGUNAKAN MODEL ARBITRAGE PRICING THEORY (APT). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (101Kb) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (380Kb) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (388Kb) | Preview |
|
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (263Kb) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAN.pdf Download (81Kb) | Preview |
|
|
Text
MOTTO.pdf Download (82Kb) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (176Kb) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (94Kb) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR TABEL.pdf Download (84Kb) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (86Kb) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (46Kb) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (183Kb) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (244Kb) | Preview |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (212Kb) |
||
|
Text
BAB V.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (206Kb) | Preview |
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis return saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan model Arbitrage Pricing Theory (APT) selama periode 2009-2013. Penelitian ini menggunakan lima variabel prediksi yang terdiri dari tiga variabel makro ekonomi sebagai variabel independen yaitu suku bunga Bank Indonesia (BI rate), kurs valuta asing (USD), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta dua rasio keuangan sebagai variabel kontrol yaitu Return on Assets (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER). Dengan menggunakan metode Panel Least Squares (PLS), kelima variabel tersebut diuji pengaruhnya terhadap return 9 saham sektor properti yang menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penelitian yang digunakan mampu menjelaskan return saham sektor properti sebesar 21.1%. Terdapat dua variabel independen yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham sektor properti, yaitu suku bunga Bank Indonesia (BI rate) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada taraf 1%. Hasil penghitungan return harapan menggunakan model Arbitrage Pricing Theory (APT) dengan menggunakan variabel prediksi yang ada dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.09%. Kata Kunci : Return Saham, Makro Ekonomi, Rasio Keuangan, Arbitrage Pricing Theory (APT)
Tipe Karya Ilmiah: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management |
Program Studi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen |
Depositing User: | 1608014 . Digilib |
Date Deposited: | 02 Jul 2015 04:54 |
Last Modified: | 02 Jul 2015 04:54 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10749 |
Actions (login required)
View Item |