Dimas Hendriyanto, 1111011033 (2015) ANALISIS RETURN SAHAM SEKTOR PROPERTI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2013 MENGGUNAKAN MODEL ARBITRAGE PRICING THEORY (APT). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (101Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (380Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (388Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERNYATAAN.pdf Download (263Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (81Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTTO.pdf Download (82Kb) | Preview |
|
|
File PDF
KATA PENGANTAR.pdf Download (176Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (94Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR TABEL.pdf Download (84Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (86Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (46Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (183Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (244Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (212Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (206Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis return saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan model Arbitrage Pricing Theory (APT) selama periode 2009-2013. Penelitian ini menggunakan lima variabel prediksi yang terdiri dari tiga variabel makro ekonomi sebagai variabel independen yaitu suku bunga Bank Indonesia (BI rate), kurs valuta asing (USD), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta dua rasio keuangan sebagai variabel kontrol yaitu Return on Assets (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER). Dengan menggunakan metode Panel Least Squares (PLS), kelima variabel tersebut diuji pengaruhnya terhadap return 9 saham sektor properti yang menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penelitian yang digunakan mampu menjelaskan return saham sektor properti sebesar 21.1%. Terdapat dua variabel independen yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham sektor properti, yaitu suku bunga Bank Indonesia (BI rate) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada taraf 1%. Hasil penghitungan return harapan menggunakan model Arbitrage Pricing Theory (APT) dengan menggunakan variabel prediksi yang ada dalam penelitian ini yaitu sebesar 0.09%. Kata Kunci : Return Saham, Makro Ekonomi, Rasio Keuangan, Arbitrage Pricing Theory (APT)
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management |
| Program Studi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen |
| Pengguna Deposit: | 1608014 . Digilib |
| Date Deposited: | 02 Jul 2015 04:54 |
| Terakhir diubah: | 02 Jul 2015 04:54 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10749 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
