PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SAAT PERIODE BULLISH PADA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI LQ 45 TAHUN 2009-2013

ALBET DANI SAPUTRA, 1211011012 (2015) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SAAT PERIODE BULLISH PADA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI LQ 45 TAHUN 2009-2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Preview	Text 1 ABSTRAK.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text 2 COVER DALAM.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text 3 COVER LUAR.pdf Download (73kB) | Preview
Preview	Text 6 PERNYATAAN MAHASIWA.PDF Download (3MB) | Preview
Preview	Text 7 RIWAYAT HIDUP.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text 8 MOTTO.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text 9 HALAMAN PERSEMBAHAN.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text 10 SANWACANA.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text 4 HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (13MB) | Preview
Preview	Other 5 HALAMAN PENGESAHAN.PDF Download (13MB) | Preview
Preview	Text 11 DAFTAR ISI.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text 12 DAFTAR TABEL.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text 13 DAFTAR GAMBAR.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text 14 BAB I.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text 15 BAB II.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text 16 BAB III.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text 18 BAB V.pdf Download (55kB) | Preview
	Text 17 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
Preview	Text 19 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (74kB) | Preview

Abstract

PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SAAT PERIODE BULLISH PADA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI LQ 45 TAHUN 2009-2013 Oleh ALBET DANI SAPUTRA Kondisi pasar modal yang berfluktuasi dan dengan banyaknya jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat para investor menghadapi kesulitan untuk memilih saham mana yang baik terutama pada kondisi bullish. Di pasar modal, terdapat beberapa indeks, salah satu jenis indeks saham yang terkenal di BEI adalah indeks LQ 45. Diperlukan suatu diversifikasi resiko dalam berinvestasi saham yaitu dengan membentuk portofolio optimal saham. Portofolio optimal merupakan kombinasi dari saham-saham yang efisien. Investor yang rasional adalah investor yang memilih portofolio optimal. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio optimal, salah satunya adalah metode Single Index Model (SIM). Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk portofolio optimal saham saat periode bullish dan menentukan return serta resiko portofolio optimal dengan menggunakan metode Single Index Model (SIM) pada saham yang tercatat di indeks LQ 45. Sampel dari penelitian ini berjumlah 17 saham, yaitu saham-saham yang selalu tercatat di indeks LQ 45 pada periode bullish dan tidak melakukan stock split. Hasil dari penelitian ini adalah, portofolio optimal saham dengan metode Single Index Model pada periode bullish terbentuk dari delapan saham yaitu saham dengan kode UNVR, AALI, JSMR, INDF, SMGR, INTP, ITMG, dan, UNTR. Proporsi dana terbesar ada pada saham UNVR , sebesar 26,73% dan proporsi saham terkecil ada pada saham ITMG, sebesar 1,61%. Return portofolio optimal saham periode bullish sebesar 2,8457% dan resiko portofolio optimal saham periode bullish sebesar 0,03747. Kata kunci: saham, portofolio optimal, indeks, bullish.

Item Type:	Other
Subjects:	H Ilmu Sosial = Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User:	5187114 . Digilib
Date Deposited:	28 Dec 2015 07:24
Last Modified:	28 Dec 2015 07:24
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16264

Actions (login required)

View Item