ALBET DANI SAPUTRA, 1211011012 (2015) PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SAAT PERIODE BULLISH PADA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI LQ 45 TAHUN 2009-2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
|
File PDF
1 ABSTRAK.pdf Download (48Kb) | Preview |
|
|
File PDF
2 COVER DALAM.pdf Download (30Kb) | Preview |
|
|
File PDF
3 COVER LUAR.pdf Download (71Kb) | Preview |
|
|
File PDF
6 PERNYATAAN MAHASIWA.PDF Download (2963Kb) | Preview |
|
|
File PDF
7 RIWAYAT HIDUP.pdf Download (46Kb) | Preview |
|
|
File PDF
8 MOTTO.pdf Download (78Kb) | Preview |
|
|
File PDF
9 HALAMAN PERSEMBAHAN.pdf Download (47Kb) | Preview |
|
|
File PDF
10 SANWACANA.pdf Download (82Kb) | Preview |
|
|
File PDF
4 HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (12Mb) | Preview |
|
|
Other
5 HALAMAN PENGESAHAN.PDF Download (12Mb) | Preview |
|
|
File PDF
11 DAFTAR ISI.pdf Download (74Kb) | Preview |
|
|
File PDF
12 DAFTAR TABEL.pdf Download (48Kb) | Preview |
|
|
File PDF
13 DAFTAR GAMBAR.pdf Download (47Kb) | Preview |
|
|
File PDF
14 BAB I.pdf Download (211Kb) | Preview |
|
|
File PDF
15 BAB II.pdf Download (186Kb) | Preview |
|
|
File PDF
16 BAB III.pdf Download (122Kb) | Preview |
|
|
File PDF
18 BAB V.pdf Download (54Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
17 BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (298Kb) |
|
|
File PDF
19 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (72Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM SAAT PERIODE BULLISH PADA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI LQ 45 TAHUN 2009-2013 Oleh ALBET DANI SAPUTRA Kondisi pasar modal yang berfluktuasi dan dengan banyaknya jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat para investor menghadapi kesulitan untuk memilih saham mana yang baik terutama pada kondisi bullish. Di pasar modal, terdapat beberapa indeks, salah satu jenis indeks saham yang terkenal di BEI adalah indeks LQ 45. Diperlukan suatu diversifikasi resiko dalam berinvestasi saham yaitu dengan membentuk portofolio optimal saham. Portofolio optimal merupakan kombinasi dari saham-saham yang efisien. Investor yang rasional adalah investor yang memilih portofolio optimal. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio optimal, salah satunya adalah metode Single Index Model (SIM). Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk portofolio optimal saham saat periode bullish dan menentukan return serta resiko portofolio optimal dengan menggunakan metode Single Index Model (SIM) pada saham yang tercatat di indeks LQ 45. Sampel dari penelitian ini berjumlah 17 saham, yaitu saham-saham yang selalu tercatat di indeks LQ 45 pada periode bullish dan tidak melakukan stock split. Hasil dari penelitian ini adalah, portofolio optimal saham dengan metode Single Index Model pada periode bullish terbentuk dari delapan saham yaitu saham dengan kode UNVR, AALI, JSMR, INDF, SMGR, INTP, ITMG, dan, UNTR. Proporsi dana terbesar ada pada saham UNVR , sebesar 26,73% dan proporsi saham terkecil ada pada saham ITMG, sebesar 1,61%. Return portofolio optimal saham periode bullish sebesar 2,8457% dan resiko portofolio optimal saham periode bullish sebesar 0,03747. Kata kunci: saham, portofolio optimal, indeks, bullish.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Program Studi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen |
| Pengguna Deposit: | 5187114 . Digilib |
| Date Deposited: | 28 Dec 2015 07:24 |
| Terakhir diubah: | 28 Dec 2015 07:24 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16264 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
