0711011087, KHAIRIAH ILYAS PENGARUH PEMBERITAAN PENARIKAN INDOMIE DI TAIWAN TERHADAP RETURN SAHAM PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk (Studi Kasus Periode Agustus 2010 s.d Oktober 2010). Digital Library.
|
File PDF
0711011087-abstract.pdf Download (45Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0711011087-abstrak.pdf Download (42Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0711011087-kesimpulan.pdf Download (40Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0711011087-pendahuluan.pdf Download (80Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Setiap investor menginginkan keuntungan (return) yang maksimal dari setiap investasi yang dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan adanya peristiwa yang membawa informasi yang sering terjadi di pasar, khususnya pasar efisien bentuk setengah kuat. Reaksi pasar akibat adanya kandungan informasi dari suatu peristiwa ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas bersangkutan, reaksi ini dapat diukur dengan mengetahui perubahan abnormal return. Jika terdapat abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman mempunyai kandungan informasi. Sebaliknya, pengumuman yang tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar. Salah satu contoh informasi yang dipublikasikan adalah informasi mengenai penarikan Indomie di Taiwan. Permasalahan yang diajukan adalah “Apakah penarikan Indomie di Taiwan berpengaruh terhadap abnormal return saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa penarikan Indomie di Taiwan. Hipotesis yang diajukan adalah “Penarikan Indomie di Taiwan berpengaruh terhadap abnormal return saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk” Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data harga penutupan saham harian periode Agustus s.d Oktober 2010. Metode yang digunakan adalah analisis perhitungan expected return dengan menggunakan model Capital Asset Pricing Model (CAPM), sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji Paired t Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return negatif yang signifikan sebelum dan sesudah penarikan Indomie di Taiwan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa informasi penarikan Indomie di Taiwan hanya mengandung sedikit informasi dan tidak mengakibatkan adanya sentimen negatif yang tinggi bagi para investor. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa pasar berada dalam kondisi efisien. Saran bagi para investor dan calon investor sebaiknya terlebih dahulu mencari kejelasan mengenai peristiwa yang sedang terjadi dan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian event study sebaiknya lebih meneliti reaksi pasar yang berlawanan dengan reaksi normatif tersebut. Kata kunci : Return Saham, Return Ekspektasi, Abnormal Return
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Pengguna Deposit: | UPT . Teti Novianti |
| Date Deposited: | 11 Jan 2016 04:56 |
| Terakhir diubah: | 11 Jan 2016 04:56 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16904 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
