0711011123, Thesa Oktalina PENGARUH EVENT HARI RAYA IDUL FITRI TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2009. Digital Library.
|
File PDF
0711011123-abstract.pdf Download (39Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0711011123-abstrak.pdf Download (46Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0711011123-kesimpulan.pdf Download (44Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0711011123-pendahuluan.pdf Download (94Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Sebelum melakukan investasi, investor perlu memastikan apakah modal yang ditanamkan mampu memberikan pengembalian (return) yang diharapkan dengan tingkat resiko yang dapat diterima. Setiap sekuritas mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Setiap investor mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi dari investasi yang dilakukan tetapi investor juga harus mempertimbangkan resiko atau kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tingkat pengembalian yang akan diperoleh karena unsur ketidakpastian. Banyak peristiwa yang juga dapat mempengaruhi harga saham di pasar begitu peristiwa itu terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut memiliki karakterisktik yang berbeda. Peristiwa corporate action seperti split, right issue, waran, saham bonus, saham deviden, dan deviden tunai mempunyai pengaruh terhadap harga saham. Salah satu bagian dari peristiwa yang dapat menyebabkan adanya abnormal return adalah peristiwa hari libur (Holiday effect) seperti pada libur Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 20 September 2009. Pada libur lebaran tidak terjadi perdagangan di lantai bursa, namun pada moment tersebut banyak investor yang memanfaatkan untuk membeli atau menjual saham dengan tujuan tertentu salah satunya memperoleh abnormal return. Aksi jual beli investor tersebut mengakibatkan fluktuasi harga saham baik berupa kenaikan maupun penurunan dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan rata - rata abnormal return sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri di bursa efek indonesia tahun 2009. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan positif antara rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2009 yang sudah memenuhi asumsi-asumsi yang diajukan penulis yang menghasilkan 10 emiten. Pengujian hipotesis dilakukan denga pengujian t-hitung untuk melihat signifikansi dari hasil dan uji beda dua rata-rata untuk membandingkan Rata-rata Abnormal Return sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) Hasil dari penelitian dengan uji paired sample t test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan positif antara rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri dan rata-rata abnormal return sebelum Hari Raya Idul Fitri lebih besar dibandingkan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut disebabkan karena investor melakukan aksi profit taking sebelum Hari Raya Idul Fitri dan kekhawatiran akan adanya penyebaran informasi negatif selama Libur Hari Raya Idul Fitri sehingga untuk mengurangi resiko, investor memilih untuk melepas sahamnya seelum Libur Hari Raya Idul Fitri
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Pengguna Deposit: | UPT . Teti Novianti |
| Date Deposited: | 11 Jan 2016 04:57 |
| Terakhir diubah: | 11 Jan 2016 04:57 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16913 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
