PERAMALAN BERDASARKAN ALGORITMA KALMAN FILTER MODEL MULTIVARIAT STRUCTURAL TIME SERIES DALAM REPRESENTASI STATE SPACE

EFRIZAL, 1317031028 (2017) PERAMALAN BERDASARKAN ALGORITMA KALMAN FILTER MODEL MULTIVARIAT STRUCTURAL TIME SERIES DALAM REPRESENTASI STATE SPACE. Other thesis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf

Download (10Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (2444Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (2446Kb) | Preview

Abstrak

Algoritma kalman filter mendeskripsikan solusi rekursif untuk masalah pemfilteran linear dari data diskrit. Dalam prosesnya, model structural time series yang telah ditransformasikan ke dalam representasi state space, dimana sebelumnya telah dilakukan analisis terhadap data.penelitian hingga terbentuk model yang layak. Setelah itu, perhitungan kembali dilakukan berdasarkan algoritma kalman filter untuk mendapatkan prediksi dari data deret waktu. Pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa metode kalman filter memiliki ketepatan peramalan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan metode selainnya, khususnya dalam peramalan jangka pendek ABSTRACT : Kalman filter algorithm describe recursive solution for linear filtering from discrete data. By its procces, the structural time series model have transformated into state space representation, which have analyzed toward research data until suitable model formed. Then, the calculation running again based kalman filter algorithm to obtain the prediction of time series data. Finally, the conclusion is kalman filter method have higher forecasting accuracy than the other method, especially for short-term forecasting.

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Other)
Subyek: > QA Mathematics
Program Studi: Fakultas MIPA > Prodi Matematika
Depositing User: 46168244 . Digilib
Date Deposited: 18 Oct 2017 08:39
Last Modified: 18 Oct 2017 08:39
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28660

Actions (login required)

View Item View Item