PENGARUH PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS 30 (IDX30) TERHADAP RETURN SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERIODE 2012-2015

MITA RUSMIATI, 1011011099 (2017) PENGARUH PERUBAHAN KOMPOSISI INDEKS 30 (IDX30) TERHADAP RETURN SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERIODE 2012-2015. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (10Kb) | Preview
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2673Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2672Kb)

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya perbedaan abnormal return saham dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah adanya pengumuman perubahan komposisi Indeks 30 (IDX30). Sampel penelitian yaitu perusahaan yang masuk dan keluar dari indeks. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, maka diperoleh 8 perusahaan masuk indeks dan 8 perusahaan keluar dari indeks. Penelitian ini menggunakan penelitian event study dengan periode pengamatan 20 hari yaitu t=-10 (10 hari sebelum pengumuman) dan t=10 (10 hari setelah pengumuman). Perhitungan return saham yaitu menggunakan market model. Metode analisis menggunkan Uji One Sample T-Tes dan Paired Sample TTest (uji beda dua rata-rata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat abnormal return positif yang signifikan saat perusahaan masuk indeks, terdapat abnormal return negatif yang signifikan saat perusahaan keluar dari indeks. Volume perdagangan saham juga mendapatkan hasil yang signifikan yaitu terdapat peningkatan trading volume activity yang signifikan saat perusahaan masuk indeks dan terdapat penurunan trading volume activity saat perusahaan keluar indeks. Kata Kunci : Abnormal return, trading volume activity, event study, perubahan komposisi indeks, masuk dan keluarnya perusahaan dari indeks, Indeks 30 (IDX30). ABSTRACT This study aims to determine and analyze the existence of differences abnormal stock returns and trading volume activity of stock before and after the announcement of changes in composition Index 30 (IDX30). The sample of research is the company that entered and exit the index. Sampling using purposive sampling technique. Based on the criteria of sampling, then obtained 8 companies entered the index and 8 companies out from index. This research use research of event study with observation period 20 day that is t = -10 (10 days before announcement) and t = 10 (10 days after announcement). Stock return calculation using market model analysis method using One Sample T-Test and Paired Sample T-Test (two difference test average). The result of research indicate that there are significant positive abnormal return when company enter index, there is significant negative abnormal return when company exit from indices.Trading volume activity also get significant result that there is trading volume activity significant grow up when the company entered the index and there is trading volume activity turn down when the company is out from index. Keywords: Abnormal return, trading volumeactivity, event study, change of index composition, entry and exit of company from index, Index 30 (IDX30).

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	86764864 . Digilib
Date Deposited:	19 Oct 2017 01:42
Terakhir diubah:	19 Oct 2017 01:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28667

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir