Christ Gabrialdo H., 1417031034 (2018) MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS (Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.). UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (271Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (3335Kb) |
|
|
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2803Kb) | Preview |
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan data return penutupan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk. yang memiliki volatilitas data yang bersifat asimetris dengan menggunakan model APARCH. Hasil dari penelitian ini didapatkan model terbaik untuk peramalan ragamnya adalah APARCH (1,3) yaitu dengan persamaan sebagai berikut: σ_t^1.209624=0.000675+0.234766〖 (|ε_(t-1) |-0.308938 ε_(t-1) )〗^1.209624+ 1.432246 〖〖(σ〗_(t-1))〗^1.209624-0.775210〖〖(σ〗_(t-2))〗^1.209624+0.149835〖〖(σ〗_(t-3))〗^1.209624 Kata kunci: volatilitas, asimetris, aparch. Abstract The purpose of this research is to forecast the closing return of PT Unilever Indonesia Tbk stock price which has asymmetric volatility using APARCH model. The result of this research showed that the best model for forecasting the data is APARCH (1,3) that is with equation as following: σ_t^1.209624=0.000675+0.234766〖 (|ε_(t-1) |-0.308938 ε_(t-1) )〗^1.209624+ 1.432246 〖〖(σ〗_(t-1))〗^1.209624-0.775210〖〖(σ〗_(t-2))〗^1.209624+0.149835〖〖(σ〗_(t-3))〗^1.209624 Key words: volatility, asymmetric, aparch.
| Tipe Karya Ilmiah: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > Q Science (General) > QA Mathematics |
| Program Studi: | Fakultas MIPA > Prodi Matematika |
| Depositing User: | 64772178 . Digilib |
| Date Deposited: | 26 Feb 2018 01:52 |
| Last Modified: | 26 Feb 2018 01:52 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30554 |
Actions (login required)
 |
View Item |
