MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS (Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.)

Christ Gabrialdo H., 1417031034 (2018) MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (APARCH) UNTUK MENGATASI VOLATILITAS DATA ASIMETRIS (Studi Kasus Data Return Penutupan Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk.). UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (271Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (3335Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2803Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan data return penutupan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk. yang memiliki volatilitas data yang bersifat asimetris dengan menggunakan model APARCH. Hasil dari penelitian ini didapatkan model terbaik untuk peramalan ragamnya adalah APARCH (1,3) yaitu dengan persamaan sebagai berikut: σ_t^1.209624=0.000675+0.234766〖 (|ε_(t-1) |-0.308938 ε_(t-1) )〗^1.209624+ 1.432246 〖〖(σ〗_(t-1))〗^1.209624-0.775210〖〖(σ〗_(t-2))〗^1.209624+0.149835〖〖(σ〗_(t-3))〗^1.209624 Kata kunci: volatilitas, asimetris, aparch. Abstract The purpose of this research is to forecast the closing return of PT Unilever Indonesia Tbk stock price which has asymmetric volatility using APARCH model. The result of this research showed that the best model for forecasting the data is APARCH (1,3) that is with equation as following: σ_t^1.209624=0.000675+0.234766〖 (|ε_(t-1) |-0.308938 ε_(t-1) )〗^1.209624+ 1.432246 〖〖(σ〗_(t-1))〗^1.209624-0.775210〖〖(σ〗_(t-2))〗^1.209624+0.149835〖〖(σ〗_(t-3))〗^1.209624 Key words: volatility, asymmetric, aparch.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> Q Science (General) > QA Mathematics
Program Studi:	FAKULTAS MIPA > Prodi Matematika
Pengguna Deposit:	64772178 . Digilib
Date Deposited:	26 Feb 2018 01:52
Terakhir diubah:	26 Feb 2018 01:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30554

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir