PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA INDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017

EKY AMBARWATI, 1317031031 (2019) PENERAPAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA DATA RETURN SAHAM BANK NEGARA INDONESIA TBK. TAHUN 2014-2017. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

The EGARCH model is a model used to predict time series data with a variety of errors in heterogeneous data and has asymmetric data. One of the data cases that have asymmetrical nature is the return of Bank Negara Indonesia Tbk. stock data during the period of May 2014 to October 2017. The study was conducted by modelling the data into the ARMA, GARCH, and EGARCH models and then choosing a model with a significant P-value and SC value selected to obtain the best EGARCH model for returning Bank Negara Indonesia Tbk. stock data to predict the value of stock returns in the next period. Results of the research show that the variance equation ( ) | √ | √ . Keywords: Time series, ARIMA, ARCH, GARCH, Asymmetric Effect, EGARCH Model EGARCH merupakan model yang digunakan untuk meramalkan data deret waktu dengan ragam galat pada data bersifat heterogen dan data yang asimetris. Salah satu kasus data yang memiliki sifat asimetris adalah data return saham Bank Negara Indonesia Tbk. selama periode Mei 2014 sampai Oktober 2017. Penelitian dilakukan dengan memodelkan data ke dalam model ARMA, GARCH, dan EGARCH kemudian dipilih model dengan P-value yang signifikan dan nilai SC terkecil untuk mendapatkan model EGARCH terbaik untuk data return saham Bank Negara Indonesia Tbk. guna meramalkan nilai return saham pada periode selanjutnya. Hasil dari penelitian menunjukkan persamaan ragam ( ) | √ | √ . Kata kunci: Deret waktu, ARIMA, ARCH, GARCH, efek asimetris, EGARCH

Item Type:	Other
Subjects:	Q Science (General) > QA Mathematics
Divisions:	Fakultas MIPA > Prodi Matematika
Depositing User:	UPT . Meda Sulistiana
Date Deposited:	16 Mar 2022 07:03
Last Modified:	16 Mar 2022 07:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/54866

Actions (login required)

View Item