MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN SAHAM PERUSAHAAN ENERGI

Yollanda Dwi Permatasari, 1927031015 (2021) MODEL VARMA-GARCH DALAM PEMODELAN DATA RETURN SAHAM PERUSAHAAN ENERGI. Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK - yollanda dwi permatasari.pdf Download (1384Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - yollanda dwi permatasari.pdf Restricted to Hanya staf Download (1702Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - yollanda dwi permatasari.pdf Download (1703Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Model VARMA GARCH sebagai salah satu pemodelan multivariate time series digunakan untuk memodelkan variabel – variabel ekonomi khususnya pada data harga saham dengan ciri volatilitas tinggi yang mengakibatkan ragam yang bersifat heterogen. Dalam investasi saham pengamatan naik turunnya harga saham haruslah menjadi acuan bagi para investor, hal inilah yang disebut nilai volatilitas, semakin tinggi volatilitas semakin tinggi pula tingkat ketidakpastian dari hasil saham yang diperoleh. Model VARMA-GARCH memiliki kelebihan yaitu dapat memodelkan gabungan dari rata-rata dan varians bersyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah memformulasikan model data multivariat return saham perusahaan energi dengan pendekatan VARMA-GARCH serta menerapkan model VARMA-GARCH pada studi kasus untuk mendapatkan model terbaik dan memprediksi atau meramalkannya pada periode selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa model terbaik adalah VARMA(2,1) – GARCH(1,1). Hasil ramalan 20 periode berikutnya cukup baik dan semua nilai berada di dalam interval konfidensi 95%. Kata kunci: Multivariat Deret Waktu, Volatilitas, VARMA-GARCH. ABSTRACT VARMA-GARCH MODEL IN DATA RETURN MODEL ENERGY COMPANY SHARE By Yollanda Dwi Permatasari The VARMA GARCH model as one of the multivariate time series modeling is used to model economic variables, especially in stock price data with high volatility characteristics resulting in heterogeneous variance. In stock investment, the observation of the ups and downs of stock prices must be a reference for investors, this is called t he value of volatility, the higher the volatility, the higher the level of uncertainty of the stock results obtained . The VARMA-GARCH model has the advantage that it can model a combination of the average and conditional variance. The purpose of this stud y is to formulate a multivariate time series data model an the stock returns data sav of energy companies with the VARMA-GARCH approach and apply the VARMA-GARCH model to the case study to obtain the best model and predict or predict it in the next period. Based on the results of the analysis, it is found that the best model is VARMA(2,1) – GARCH(1,1). The forecast results for the next 20 periods are quite good and all values are within the 95% confidence interval. Keywords: Multivariate Time Series, Volatility, VARMA-GARCH.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika
Program Studi:	FAKULTAS MIPA > Prodi Magister Ilmu Matematika
Pengguna Deposit:	UPT Anita Ekarini
Date Deposited:	10 May 2022 06:44
Terakhir diubah:	10 May 2022 06:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/60728

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir