MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS ASIMETRIS RETURN SAHAM

NODRA BRILLIANTYA , SOFALINA (2022) MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS ASIMETRIS RETURN SAHAM. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf

Download (92Kb) | Preview
[img] File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (990Kb) | Minta salinan
[img]
Preview
File PDF
3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (889Kb) | Preview

Abstrak

Model Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (GARCH) merupakan salah satu pemodelan data deret waktu yang digunakan untuk mengukur data yang memiliki varians residual yang tidak konstan atau bersifat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi karena data deret waktu memiliki volatilitas yang tinggi. Model Exponential GARCH (EGARCH) dan Threshold GARCH (TGARCH) adalah model-model GARCH yang dapat mengatasi efek asimetris pada volatilitas. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data return saham harian PT KB Bukopin Tbk (BBKP). Penelitan ini bertujuan untuk menerapkan model EGARCH dan TGARCH serta mendapatkan model terbaik dalam mengukur volatilitas asimetris data return saham harian. Pemilihan model terbaik didasarkan pada nilai Akaike Information Criterion (AIC) terkecil. Hasil analisis menunjukan bahwa model EGARCH (2,1) adalah model terbaik untuk mengukur dan meramalkan volatilitas asimetris return saham yang digunakan. Kata Kunci: Volatilitas, Efek Asimetris, EGARCH, TGARCH, dan AIC.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika
500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika
Program Studi: FAKULTAS MIPA > Prodi Matematika
Pengguna Deposit: 2203957856 . Digilib
Date Deposited: 04 Aug 2022 08:03
Terakhir diubah: 04 Aug 2022 08:03
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64437

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir