NODRA BRILLIANTYA , SOFALINA (2022) MODEL EGARCH DAN TGARCH UNTUK MENGUKUR VOLATILITAS ASIMETRIS RETURN SAHAM. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (92Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (990Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (889Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Model Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity (GARCH) merupakan salah satu pemodelan data deret waktu yang digunakan untuk mengukur data yang memiliki varians residual yang tidak konstan atau bersifat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi karena data deret waktu memiliki volatilitas yang tinggi. Model Exponential GARCH (EGARCH) dan Threshold GARCH (TGARCH) adalah model-model GARCH yang dapat mengatasi efek asimetris pada volatilitas. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data return saham harian PT KB Bukopin Tbk (BBKP). Penelitan ini bertujuan untuk menerapkan model EGARCH dan TGARCH serta mendapatkan model terbaik dalam mengukur volatilitas asimetris data return saham harian. Pemilihan model terbaik didasarkan pada nilai Akaike Information Criterion (AIC) terkecil. Hasil analisis menunjukan bahwa model EGARCH (2,1) adalah model terbaik untuk mengukur dan meramalkan volatilitas asimetris return saham yang digunakan. Kata Kunci: Volatilitas, Efek Asimetris, EGARCH, TGARCH, dan AIC.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika |
| Program Studi: | FAKULTAS MIPA > Prodi Matematika |
| Pengguna Deposit: | 2203957856 . Digilib |
| Date Deposited: | 04 Aug 2022 08:03 |
| Terakhir diubah: | 04 Aug 2022 08:03 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/64437 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
