PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN NON-ISSUER DI INDUSTRI PERBANKAN SAAT SEBELUM DAN SESUDAH RIGHT ISSUE PT. BANK MANDIRI Tbk TAHUN 2011

Mega Nanda Saputra, 1111011085 (2015) PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PERUSAHAAN NON-ISSUER DI INDUSTRI PERBANKAN SAAT SEBELUM DAN SESUDAH RIGHT ISSUE PT. BANK MANDIRI Tbk TAHUN 2011. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text Cover Dalam.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text Halaman Persetujuan.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text Halaman Pengesahan.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text Surat Pernyataan.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text PERSEMBAHAN.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text SANCAWACANA.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR GAMBAR.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR TABEL.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (42kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (135kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (21kB) | Preview

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah memverifikasi efek intra industri pada perusahaan non-issuer, saat sebelum dan sesudah pengumuman right PT. Bank Mandiri Tbk (issuer). Variabel yang diteliti adalah Abnormal return dan Trading Volume Activity. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Terdapat Perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dengan abnormal return setelah right issue pada perusahaan non-issuer, 2) Terdapat perbedaan yang signifikan antara TVA sebelum dengan TVA sesudah right issue pada perusahaan non-issuer. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan Simple Random Sampling. Sampel berasal dari perusahaan-perusahaan di industri perbankan dengan PT. Bank Mandiri sebagai sampel perusahaan issuer, dan 25 perusahaan lainnya dijadikan sampel perusahaan non-issuer. Event window terdiri dari 11 hari kerja, yaitu dari Tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan 9 Maret 2011. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah Paired Sample t-Test perperusahaan dan rata-rata. Hasil penelitian ini adalah: 1) Abnormal return perperusahaan dan rata-rata abnormal return membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dengan abnormal return setelah right issue pada perusahaan non-issuer (memverifikasi tidak adanya efek intra industri), 2) Rata-rata TVA membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara TVA sebelum dengan TVA sesudah right issue pada perusahaan non-issuer (memverifikasi tidak adanya efek intra industri) tetapi, 3) TVA perperusahaan membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara TVA sebelum dengan TVA sesudah right issue pada salah satu sampel perusahaan non-issuer (memverifikasi adanya efek intra industri, efek persaingan). Kata kunci: abnormal return, efek intra industri, issuer, non-issuer, right issue, trading volume activity.

Item Type:	Other
Subjects:	A General Works = Karya Karya Umum
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi Manajemen
Depositing User:	1488230 . Digilib
Date Deposited:	18 Feb 2015 04:09
Last Modified:	18 Feb 2015 04:09
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7161

Actions (login required)

View Item