PENERAPAN MODEL DINAMIS AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL) MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOYCK DAN ALMON DALAM MEMPREDIKSI PROFITABILITAS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA

YENI SUCI , PARAMITHA (2023) PENERAPAN MODEL DINAMIS AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL) MENGGUNAKAN PENDEKATAN KOYCK DAN ALMON DALAM MEMPREDIKSI PROFITABILITAS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dalam dunia perbankan, profitabilitas sangat diperhatikan untuk mengukur keefektivan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model dan memprediksi profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Metode yang digunakan yaitu model dinamis Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dengan pendekatan metode Koyck dan metode Almon menggunakan bantuan software Eviews 10. Data yang digunakan yaitu ROA, CAR, BOPO dan LDR. Data tersebut merupakan data time series dengan periode triwulan per Maret 2008 – Desember 2022 yang diambil dari laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, model terbaik yang dipilih adalah model distributed lag Almon karena memiliki nilai MAPE terkecil dibanding dengan model ARDL yaitu sebesar 4,74%. Model distributed lag Almon memiliki panjang lag optimum (

Item Type:	Other
Subjects:	?? 500 ?? ?? 510 ??
Divisions:	Fakultas MIPA > Prodi Matematika
Depositing User:	2301147944 . Digilib
Date Deposited:	21 Aug 2023 07:26
Last Modified:	21 Aug 2023 07:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/75044

Actions (login required)

View Item