PEMODELAN MARKOV SWITCHING VECTOR AUTOREGRESSIVE (MSVAR) PADA DATA EKSPOR DAN IMPOR DI INDONESIA

ROSA , HALIMA APRILLIA (2025) PEMODELAN MARKOV SWITCHING VECTOR AUTOREGRESSIVE (MSVAR) PADA DATA EKSPOR DAN IMPOR DI INDONESIA. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (589Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1871Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1836Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Model Markov Switching Vector Autoregressive (MSVAR) adalah perkembangan dari Markov Switching yang digabungkan dengan Vector Autoregressive (VAR). Model MSVAR adalah model peramalan data time series multivariat untuk data yang mengalami perubahan kondisi. Data time series multivariat yang digunakan pada penelitian ini adalah data nilai ekspor dan impor seluruh komoditas di Indonesia tahun 2017-2023. Tujuan penelitian ini adalah menentukan model terbaik dan melakukan peramalan pada periode Januari sampai Desember 2024. Model terbaik yang diperoleh untuk menganalisis nilai ekspor dan impor adalah MS(2)–VAR(4) dengan nilai AIC sebesar 1354,12 dengan nilai MAPE sebesar 13,86% dan 9,59% yang dikategorikan sangat baik. Model MSVAR terbukti mampu memberikan prediksi yang lebih akurat, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi terkait perdagangan internasional Indonesia. Kata kunci: Time Series, MSVAR, Nilai Ekspor, Nilai Impor.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	500 ilmu pengetahuan alam dan matematika 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika
Program Studi:	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) > Prodi S1 Matematika
Pengguna Deposit:	2506517659 Digilib
Date Deposited:	19 Jun 2025 08:37
Terakhir diubah:	19 Jun 2025 08:37
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/89057

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir