ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP HARI LIBUR NASIONAL (EVENT STUDY PADA HARI LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU PERUSAHAAN DALAM INDEKS LQ45 2021-2024)

HALIDA , KHAIRIYAH (2026) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP HARI LIBUR NASIONAL (EVENT STUDY PADA HARI LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU PERUSAHAAN DALAM INDEKS LQ45 2021-2024). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (184Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FUL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1381Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1280Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap hari libur Natal dan Tahun Baru dengan mengkaji abnormal return dan trading volume activity (TVA) pada perusahaan yang secara konsisten tergabung dalam Indeks LQ45 selama periode 2021–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan metode event study, dengan jendela estimasi selama 10 hari dan jendela peristiwa selama 10 hari di sekitar periode libur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abnormal return mengalami reaksi terbatas namun signifikan, khususnya penurunan sebelum periode libur, yang mengindikasikan kecenderungan investor mengurangi eksposur risiko menjelang penutupan pasar. Setelah periode libur, pergerakan signifikan masih terjadi namun bersifat negatif, mencerminkan belum pulihnya aktivitas dan kepercayaan investor. Sementara itu, trading volume activity tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan baik sebelum maupun setelah libur, yang menandakan bahwa perubahan harga saham lebih dipengaruhi oleh sentimen dan penyesuaian harga dibandingkan intensitas perdagangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pasar modal Indonesia mencerminkan karakteristik efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi-strong form), di mana informasi publik seperti hari libur nasional telah diantisipasi dan terserap oleh pasar.. Kata Kunci: Abnormal Return, Event Study, Indeks LQ45, Efisiensi Pasar, Trading Volume Activity.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi
Program Studi:	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi S1-Akuntansi
Pengguna Deposit:	2602645741 Digilib
Date Deposited:	05 Mar 2026 04:26
Terakhir diubah:	05 Mar 2026 04:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97388

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir