0711011059, DINI PUTRI WAHYUNI PERBANDINGAN LIKUIDITAS SAHAM DAN RETURN SAHAM SEBELUM DENGAN SESUDAH STOCK SPLIT PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR di BEI TAHUN 2008. Digital Library.
|
File PDF
0711011059-ABSTRACT.pdf Download (196Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0711011059-ABSTRAK.pdf Download (197Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0711011059-kesimpulan.pdf Download (184Kb) | Preview |
|
|
File PDF
0711011059-pendahuluan.pdf Download (211Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Informasi merupakan faktor yang memberikan arti penting bagi si penerima, khususnya dalam hal untuk mengambil keputusan. Salah satu informasi yang digunakan adalah Stock split. Stock split atau pemecahan saham diyakini sebagai kegiatan perusahaan dalam mendistribusikan tambahan saham dalam bentuk split kepada investor. Secara teori stock split tidak berpengaruh terhadap return dan likuiditas saham perusahaan yang melakukan stock split namun beberapa hasil penelitian menghasilkan pandangan yang kontroversi, dimana stock split dapat mempengaruhi return saham, tingkat likuiditas dan sinyal yang diberikan kepada pasar. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Apakah rata-rata TVA, rata-rata frekuensi transaksi, rata-rata return saham sesudah stock split sberbeda dengan sebelum stock split”. Hipotesis yang diajukan penulis adalah rata-rata TVA, rata-rata frekuensi transaksi, rata-rata return saham sesudah stock split berbeda dengan sebelum stock split. Pengujian ini menguji 3 emiten yang melakukan stock split pada tahun 2008. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah stock split. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menguji uji beda wilcoxon untuk data yang berdistribusi tidak normal dan uji beda rata-rata yaitu uji t dua sampel berpasangan (paired sample t test) untuk data yang berdistribusi normal. Hasil analisis uji wilcoxon pada rata-rata TVA sebelum dengan sesudah stock split diperoleh nilai taraf signifikan (0,069) > taraf nyata (α = 0,05) maka Ho1 diterima, artinya rata-rata TVA sesudah stock split tidak berbeda dengan rata-rata TVA sebelum stock split. Hasil perbedaan rata-rata frekuensi transaksi diperoleh perhitungan uji paired sample t test secara dua arah diperoleh t hitung 34,163 sedangkan t tabel 2,045 , maka dapat dirumuskan t hitung > t tabel atau dengan melihat probabilitas sebesar 0,000 ( < 0,05) maka Ha2 diterima, rata-rata frekuensi transaksi saham sesudah stock split berbeda dengan frekuensi saham sebelum stock split. Hasil perbedaan rata-rata return saham yang menggunakan perhitungan uji paired sample t test secara dua arah diperoleh t hitung 0,412 sedangkan t tabel 2,045, oleh karena t hitung < t tabel atau dengan melihat probabilitas sebesar 0,683 ( > 0,05) maka Ho3 diterima, rata-rata return saham sesudah stock split tidak berbeda dengan return saham sesudah stock split. Kata Kunci : Stock Split, Trading Volume Activity, Frekuensi Saham, Return Saham.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Pengguna Deposit: | UPT . Teti Novianti |
| Date Deposited: | 11 Jan 2016 04:55 |
| Terakhir diubah: | 11 Jan 2016 04:55 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16893 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
