PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM (PENGUJIAN DAY OF THE WEEK EFFECT) PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015

ANANDHA SARTIKA PUTRI, 1341011010 (2017) PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM (PENGUJIAN DAY OF THE WEEK EFFECT) PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015. UNIVERSITAS LAMPUNG, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (8Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (662Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (663Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Hipotesis pasar efisien menjelaskan bahwa investor tidak memungkinkan untuk melakukan prediksi harga dan return saham menggunakan harga saham masa lalu. Beberapa penelitian menemukan hal yang bertolak belakang dengan hipotesis pasar efisien, penyimpangan ini disebut anomali pasar. Anomali menyebabkan pergerakan pasar terstruktur pada saat tertentu sehingga investor dapat memprediksi pola pergerakan return. Salah satu anomali pasar adalah efek hari perdagangan (day of the week effect). Pada teori pasar efisien menyatakan bahwa return saham tidak berbeda pada setiap hari perdagangan, namun fenomena day of the week effect menyatakan bahwa terdapat perbedaaan return untuk masingmasing hari perdagangan dalam satu minggu. Para investor memanfaatkan anomali ini sebagai salah satu strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan diatas rata-rata pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestasikan keberadaan day of the week effect dengan mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor industri barang dan konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015. Sampel dipilih dengan menggunakan Purposive Sampling. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan regresi linier berganda dengan variabel dummy ditemukan bahwa terdapat anomali day of the week effect pada sektor industri barang dan konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2015. Anomali day of the week effect terjadi pada hari Kamis dan Jumat. Kata Kunci : Pasar Efisien, Day of The Week Effect, Return Saham. ABSTRACT Efficient Market Hypothesis explains that investors are not possible to make price forecasts and stock returns using past stock prices. Several studies have found contradictory with Efficient Market Hypothesis, this deviation is called market anomalies. Anomalies caused structured market movements at a certain moment so the investors can predict return movement patterns. One of the market anomalies is effect of the trading day (day of the week effect). Efficient market hypothesis theory states that the stock return is not different in every trading day, but the day of the week effect phenomenon states that there is difference of return for each day in every trading day of the week. Investors take advantage of this anomaly as one trading strategy to get higher profit above market average. The aim of this research was to investigate the existence of day of the week effect by knowing the effect of the trading day on stock returns. The population in this research is enterprises that included into consumer good industry sector period 2015. The sample is selected using Purposive Sampling Technique. Based on research by using multiple linear regression with dummy variables has been found an anomali day of week effect in Consumer Good Industry Sector period 2015, on Thursday and Friday. Key Word : Efficiency Market, Day of The Week Effect, Stock Return.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HB Economic Theory
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	7787725 . Digilib
Date Deposited:	17 Feb 2017 04:10
Terakhir diubah:	17 Feb 2017 04:10
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25597

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir