Pengaruh Likuiditas Obligasi, Maturity dan Inflasi Terhadap Yield To Maturity Obligasi Negara

MISBUN SIDDIK ROZALI, 1511031154 (2017) Pengaruh Likuiditas Obligasi, Maturity dan Inflasi Terhadap Yield To Maturity Obligasi Negara. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (913Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (974Kb)
Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (50Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Likuiditas Obligasi, Maturity dan Inflasi Terhadap Yield To Maturity Obligasi Negara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel 27 seri Obligasi Negara selama tahun 2016 dan dilakukan dengan periode bulanan, sehingga teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi data panel. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Generalized Least Square (GLS). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder di mana data likuiditas obligasi diperoleh dari data transaksi yang dicatat melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), data inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, sedangkan data maturity dan yield to maturity obligasi Negara diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) likuiditas obligasi, maturity, dan inflasi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap yield to maturity obligasi negara; (2) likuiditas obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap yield to maturity obligasi Negara; (3) maturity berpengaruh positif signifikan terhadap yield to maturity obligasi negara; dan (4) Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap yield to maturity obligasi negara. Kata kunci: Likuiditas Obligasi, Maturity, Inflasi, Yield To Maturity, dan Obligasi Negara ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the effect of bond liquidity, maturity, and inflation to yield to maturity of the government bonds. The research was conducted using a sample of 27 series of government bonds during the year 2016 and with monthly periods, the techniques used is panel data regression analysis techniques. Furthermore the approach used in this research is Generalized Least Square (GLS). As for the data used in this research is secondary data where data of bond liquidity obtained from Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, the inflation data obtained from Central Bureau of Statistics and Bank of Indonesia, and Maturity and yield to maturity data obtained from Directorate General of Financing and Risk Management, Ministry of Finance. The results of the research indicate that: (1) bond liquidity, maturity, and inflation simultaneously have significant effect to yield to maturity of the government bonds; (2) the bond liquidity insignificantly affect to yield to maturity of the government bonds (3) the maturity positively and significantly affect to yield to maturity of the government bonds; and (4) the inflation insignificantly affect to yield to maturity of the government bonds. Keyword : Bond Liquidity, Maturity, Inflation, Yield to Maturity, and Government Bonds

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HB Economic Theory
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Akuntansi
Pengguna Deposit:	49359038 . Digilib
Date Deposited:	20 Oct 2017 02:23
Terakhir diubah:	20 Oct 2017 02:23
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28719

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir