ANALISIS KOMPARATIF MODEL INDEKS TUNGGAL DAN PORTOFOLIO RANDOM DALAM PENENTUAN RETURN PORTOFOLIO OPTIMAL (Studi pada Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2014-Januari 2017)

Senja Febi Fitriana, 1416051107 (2018) ANALISIS KOMPARATIF MODEL INDEKS TUNGGAL DAN PORTOFOLIO RANDOM DALAM PENENTUAN RETURN PORTOFOLIO OPTIMAL (Studi pada Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2014-Januari 2017). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (258Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (3892Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (3893Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan return portofolio optimal berdasarkan Model Indeks Tunggal dibandingkan dengan penentuan portofolio secara random pada saham Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesiaperiode Februari 2014-Januari 2017. Sampel penelitian ini menggunakan 20 perusahaan melalui purposive sampling. Penelitian ini menggunakan uji beda paired sample t-test dengan alat analisis SPSS 20. Berdasarkan uji paired sample t-test menunjukan bahwa terdapat perbedaan return portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal dengan return menggunakan portofolio secara random dengan tingkat pengembalian dalam portofolio Model Indeks Tunggal sebesar 3,9956% dan pada portofolio secara random jauh lebih kecil yaitu sebesar 1,05673%. Sedangkan risiko pada Model Indeks Tunggal sebesar 1,1783% dan pada portofolio secara random jauh lebih besar yaitu sebesar 1,8336%. Perhitungan saham-saham pada Indeks LQ-45 periode Februari 2014−Januari 2017 dengan menggunakan Model Indeks Tunggal menghasilkan empat saham yang memenuhi kriteria portofolio optimal yaitu saham ADRO, saham BBCA, saham AKRA dan saham GGRM. Sedangkan perhitungan dengan menggunakan portofolio secara random menghasilkan empat saham yang memenuhi kriteria portofolio optimal yaitu saham BBCA saham KLBF, saham ADHI dan saham INTP. Kata kunci: Model Indeks Tunggal, Portofolio Optimal, dan Portofolio Secara Random The purpose of this study is to analyze the difference of optimal portfolio return based on Single Index Model compared with random portfolio determination on LQ-45 Index stock in Indonesia Stock Exchange period of February 2014 to January 2017. The sample of this research use 20 companies through purposive sampling method. This study uses paired sample t-test of SPSS 20. Based on paired sample t-test, it shows that there is a difference of optimal portfolio return using Single Index Model with the portfolio return using random portfolio that the rate of the portfolio return in Single Index Model of 3,9956% and on random portfolio shows much smaller result that is equal to 1.05673%. While the risk on the Single Index Model reach 1.1783% and on the random portfolio is much larger that is equal to 1.8336%. The calculation of stocks in the LQ-45 Index for the period of February 2014 - January 2017 using Single Index Model creates four stocks that meet the optimal portfolio criterion of ADRO shares, BBCA shares, AKRA shares and GGRM shares. While the calculation using random portfolio creates four stocks that meet the criterion of optimal portfolio of shares BBCA, KLBF shares, ADHI shares and INTP shares. Keywords: Single Index Model, Optimal Portfolio, and Random Portfolio

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> H Social Sciences (General) > HG Finance
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
Pengguna Deposit:	201851473 . Digilib
Date Deposited:	03 Jul 2018 01:15
Terakhir diubah:	03 Jul 2018 01:15
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31937

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir