PENGARUH DAILY STOCK PRICE LIMITS TERHADAP RISIKO INVESTASI PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) PERIODE 2017

DIAN MELIANA WATI, 1516051107 (2019) PENGARUH DAILY STOCK PRICE LIMITS TERHADAP RISIKO INVESTASI PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) PERIODE 2017. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

The study aims to investigate the effect of daily price limits on stock return volatility, trading volume, balance stock prices, and its fair value. This study uses quantitative approach and purposive sampling technique to take sample. The sample consist of 17 companies whose stock prices touch price limits (autorejection) on the first trading day from 37 companies that do Initial Public Offering (IPO) in Indonesian Stock Exchange (BEI) period 2017. To analyze the data researcher uses descriptive analysis then applied ARCH and GARCH models. The type of data which is used in this research was secondary data for 30 trading days after the stock price hits the limits. Based on analysis result, it show that daily stock price limits have a significant effect on stock return volatility, balance stock price and fair value. However, daily stock price limits is not significant on trading volume. Keywords: Daily Stock Price Limits, Stock return Volatility, Balance Stock Price, Trading Volume, Fair value Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh batas harga saham harian terhadap volatilitas return saham, volume perdagangan, harga keseimbangan dan nilai wajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan sampel. Sampel terdiri dari 17 perusahaan yang harga sahamnya menyentuh batas price limits (auto-rejection) di hari pertama perdagangan dari 37 perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Untuk menganalisis data digunakan analisis statistik deskriptif dan menerapkan model ARCH dan GARCH. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama 30 hari perdagangan setelah harga saham menyentuh batas price limits. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa batas harga saham harian berpengaruh signifikan terhadap volatilitas return saham, harga keseimbangan dan nila wajar secara parsial. Namun, batas harga saham harian berpengaruh tidak signifikan terhadap volume perdagangan. Kata Kunci: Daily Stock Price Limits, Volatilitas Return Saham, Volume Perdagangan, Harga Kesimbangan, Nilai Wajar

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Bisnis
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib3
Date Deposited:	24 Mar 2022 03:32
Terakhir diubah:	24 Mar 2022 03:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55637

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir