MACRO STRESS TESTING TERHADAP RISIKO KREDIT PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA

ANNISA ZUNUN SURYANI, 1611021092 (2020) MACRO STRESS TESTING TERHADAP RISIKO KREDIT PERBANKAN KONVENSIONAL DI INDONESIA. FEB, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK - Annisa Zunun Suryani.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL - Annisa Zunun Suryani.pdf Restricted to Hanya staf Download (2600Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Annisa Zunun Suryani.pdf Download (2600Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon risiko kredit bank konvensioanal di Indonesia yang diproksikan pada NPL terhadap guncangan (shock) dari PDB, suku bunga, indeks harga konsumen, dan nilai tukar di Indonesia. Penelitian ini menganalisis scenario dalam macro stress testing terhadap risiko kredit NPL bank konvensional pada sembilan sektor ekonomi di Indonesia. Penulis menggunakan data kuartalan dengan jenis data runtut waktu dengan periode 2008:Q1 sampai 2019:Q4 dengan Vector Error Corection Model dan Macro Stress Testing sebagai metode analisisnya dan dengan bantuan program Eviews 10. Penelitian ini menunjukkan bahwa NPL merespon positif akibat adanya guncangan dari IR dan Kurs, serta NPL merespon negatif adanya guncangan dari PDB dan IHK. Sedangkan hasil macro stress testing terhadap NPL sembilan sektor ekonomi dengan penurunan GDP akan meningkatkan risiko kredit sektor perindustrian. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan risiko kredit sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan. Kenaikan IHK akan meningkatkan risiko kredit transportasi, pergudangan, dan komunikasi, serta hasil depresiasi nilai tukar akan meningkatkan NPL pada sektor pertambangan. Kata kunci: macro stress testing, perbankan, risiko kredit, stabilitas sistem keuangan,VECM. This research aims to analyze the response of credit risk proxy by NPL conventional bank toward shocks from GDP, interest rates, CPI, and exchange rate in Indonesia. This research to analyze scenario in macro stress testing on credit risk NPL in nine economic sectors in Indonesia. The author uses quarterly data with time series data types with the 2008:Q1 to 2019:Q4 analysis period and the Vector Error Corection Model and Macro Stress Testing as the method and with the help of Eviews 10. This research shows that the NPL responded positively due to shocks from IR and exchange rate and the NPL responded negatively to the shocks from PDB and IHK. While the results of macro stress testing of NPLs in nine economic sectors with a decline in GDP will increase credit in the industrial sector. An increase in interest rates will increase credit risk in the real estate sector, rental business and corporate services. An increase in CPI will increase the risk of transportation, warehousing and communication credit and the results of exchange rate depreciation will increase the NPL in the mining sector. Keywords: banking, credit risk, financial system stability, macro stress testing, VECM.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib2
Date Deposited:	19 Apr 2022 06:43
Terakhir diubah:	19 Apr 2022 06:43
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58731

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir