ANALISIS DATA DERET WAKTU YANG SALING BERKOINTEGRASI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ECM (ERROR CORRECTION MODEL)

HILDA MAHARANI, 1417031055 (2019) ANALISIS DATA DERET WAKTU YANG SALING BERKOINTEGRASI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ECM (ERROR CORRECTION MODEL). FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (50kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Analisis data deret waktu sering digunakan dalam bidang ekonomi dan bisnis untuk meramalkan nilai suatu variabel di masa yang akan datang. Jika suatu data deret waktu tidak stasioner, maka peramalan akan sulit untuk dilakukan. Selain itu, akan muncul masalah regresi palsu (spurious regression). Namun, jika galat yang dihasilkan oleh regresi ini bersifat stasioner, maka data tersebut dikatakan berkointegrasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan model ECM (Error Correction Model) pada data deret waktu yang saling berkointegrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data makroekonomi US 1970-1991 yang terdiri dari 2 variabel, yaitu Product Domestic Income (PDI) dan Personal Consumption Expenditures (PCE). Hasil uji stasioner menunjukkan bahwa kedua variabel tidak stasioner, namun galat yang dihasilkan oleh regresi antara kedua variabel tersebut bersifat stasioner. Sehingga, PDI dan PCE dikatakan saling berkointegrasi. Artinya, terdapat keseimbangan jangka panjang antara kedua variabel waktu tersebut. Dari pendugaan model ECM, dapat disimpulkan bahwa terdapat keseimbangan jangka pendek antara kedua variabel dengan model ECM sebagai berikut: ∆PCE = 11,6918 + 0,2906 ∆PDI − 0,0867ε . hasil pengujian terhadap galat model dapat disimpulkan bahwa galat bersifat white noise. Hal tersebut ditunjukkan dengan galat yang berdistribusi normal, tidak terdapat autokorelasi, dan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Kata kunci: Deret waktu, Kointegrasi, ECM, White noise

Item Type:	Other
Subjects:	?? 510 ??
Divisions:	Fakultas MIPA > Prodi Matematika
Depositing User:	UPT . Meda Sulistiana
Date Deposited:	13 Apr 2022 06:16
Last Modified:	13 Apr 2022 06:16
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59272

Actions (login required)

View Item