REAKSI PASAR ATAS PERISTIWA PENGUMUMAN KASUS PERDANA COVID-19 DI INDONESIA (Studi Empiris pada seluruh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020)

Ramadhana Tri Hardiyanti, 1921031017 (2021) REAKSI PASAR ATAS PERISTIWA PENGUMUMAN KASUS PERDANA COVID-19 DI INDONESIA (Studi Empiris pada seluruh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020). Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

Preview	File PDF ABSTRAK - RamadhanaTri.pdf Download (87Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL - RamadhanaTri.pdf Restricted to Hanya staf Download (3334Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - RamadhanaTri.pdf Download (2951Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity pada periode sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus perdana Covid-19 di Indonesia yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan didapatkan jumlah observasi 327 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Abnormal return diukur menggunakan metode market adjusted model. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 hari, 5 hari sebelum kasus Covid-19 pertama diumumkan (t-5), hari pengumuman atau t0, dan 5 hari setelah kasus pertama Covid-19 diumumkan (t +5) dan periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 hari, dari t-15 sampai t-5 sebelum tanggal 2 Maret 2020. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity yang signifikan secara statistik sebelum dan sesudah peristiwa menunjukan adanya reaksi. Kata kunci : Abnormal Return, Covid-19, Event Study, Trading Volume Activity This research aims to see whether there are any noticeable variations in abnormal returns and trading volume activity in the time before and after President Joko Widodo's national announcement of the first Covid-19 case in Indonesia on March 2, 2020. Secondary data was used to perform this study. The research sample was selected using the purposive sampling technique and obtained 327 companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2020. Abnormal returns are measured using the market adjusted model method. The time frame used in this analysis was 11 days, 5 days before the first Covid-19 case was announced (t-5), the day of the announcement or t0, and 5 days after the first Covid-19 case was announced (t+5), and the estimation period used in this study is 10 days, from t-15 to t-5 before the event date. The results of hypothesis testing using the Wilcoxon Signed Rank Test show that there are statistically significant differences in abnormal returns and trading volume activity before and before the reaction occurs. Keywords: Abnormal Return, Covid-19, Event Study, Trading Volume Activity.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi keuangan
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Ilmu Akuntansi S2
Pengguna Deposit:	AM.d Firlia Hidayah
Date Deposited:	30 Aug 2022 13:17
Terakhir diubah:	30 Aug 2022 13:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/65876

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir