PENDUGAAN PARAMETER MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) DENGAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION

HIJRIATI AISHA , PUTRI (2023) PENDUGAAN PARAMETER MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTIC (GARCH) DENGAN METODE MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK.pdf Download (281kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Model GARCH adalah suatu model yang dapat mengatasi unsur heteroskedastisitas pada data. Model GARCH dikembangkan untuk menghindari orde yang terlalu tinggi pada model ARCH dengan memilih model yang lebih sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah menduga parameter dari Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) (3,0) dengan metode Maximum Likelihood Estimation serta meramalkan harga saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan model GARCH. Parameter yang diduga dengan metode Maximum Likelihood Estimation yaitu

Item Type:	Other
Subjects:	?? 500 ?? ?? 510 ??
Divisions:	Fakultas MIPA > Prodi Matematika
Depositing User:	2301169204 . Digilib
Date Deposited:	20 Jul 2023 08:52
Last Modified:	20 Jul 2023 08:55
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73560

Actions (login required)

View Item