ANALISIS REAKSI PASAR INDONESIA TERHADAP JOKOWI EFFECT

Ayu Riani Mareta, 1321031001 (2015) ANALISIS REAKSI PASAR INDONESIA TERHADAP JOKOWI EFFECT. Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text cover.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text persetujuan.pdf Download (7MB) | Preview
Preview	Text pengesahan.pdf Download (7MB) | Preview
Preview	Text pernyataan.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Download (5kB) | Preview
Preview	Text persembahan.pdf Download (5kB) | Preview
Preview	Text motto.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text sanwacana.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text daftar isi.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text daftar tabel.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text daftar lampiran.pdf Download (6kB) | Preview
Preview	Text daftar gambar.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (335kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text daftar pustaka.pdf Download (101kB) | Preview

Abstract

ABSBTRAK Pada tahun 2014 Indonesia merayakan pesta demokrasi karena diadakan pemilihan presiden. Joko Widodo (Jokowi) sangat diharapkan untuk menjadi Presiden RI karena kinerja beliau saat menjabat gubernur DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal terhadap ‘Jokowi effect’ pada sektor infrastruktur, utilitas, transportasi, konstruksi dan bangunan pada beberapa event. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengujian signifikansi uji beda reaksi pasar yang diukur dengan cumulative abnormal return (CAR), average trading volume activity (ATVA), dan bid-ask spread (BAS). Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka terdapat 46 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan cumulative abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pencalonan Jokowi sebagai Presiden RI. Namun, dalam event yang sama tidak terdapat perbedaan signifikan average trading volume activity dan bid-ask spread antara sebelum dan sesudah event. Pada saat event penetapan Jokowi sebagai Presiden RI oleh MK tidak terdapat perbedaan signifikan cumulative abnormal return , average trading volume activity dan bid-ask spread antara sebelum dan sesudah event. Pada saat event pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI tidak terdapat perbedaan signifikan cumulative abnormal return dan average trading volume activity antara sebelum dan sesudah event. Namun, terdapat perbedaan signifikan bid-ask spread antara sebelum dan sesudah event tersebut. Kata kunci : reaksi pasar, event study, cumulative abnormal return, average trading volume activity, bid-ask spread

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	H Ilmu Sosial = Social Sciences > HB Economic Theory H Ilmu Sosial = Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Ilmu Akuntansi S2
Depositing User:	0704359 . Digilib
Date Deposited:	16 Apr 2015 06:00
Last Modified:	03 Nov 2015 07:24
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8394

Actions (login required)

View Item