IMPLEMENTASI MODEL HYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE EXOGENOUS (VARIMAX)-GATED RECURRENT UNIT (GRU) DALAM PERAMALAN HARGA PENUTUPAN SAHAM PT ICBP TBK DAN PT INDF TBK DENGAN NILAI TUKAR RUPIAH SEBAGAI VARIABEL EKSOGEN

ANGGY , WAHYUNI (2025) IMPLEMENTASI MODEL HYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE EXOGENOUS (VARIMAX)-GATED RECURRENT UNIT (GRU) DALAM PERAMALAN HARGA PENUTUPAN SAHAM PT ICBP TBK DAN PT INDF TBK DENGAN NILAI TUKAR RUPIAH SEBAGAI VARIABEL EKSOGEN. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (15).pdf Download (84Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL (27).pdf Restricted to Hanya staf Download (3188Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN (16).pdf Download (1287Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi pergerakan saham seperti PT Indofood Consumer Brand Product Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), di tengah pertumbuhan pasar modal Indonesia yang signifikan. Kondisi tersebut mendorong perlunya model yang mampu menghasilkan peramalan nilai secara akurat di masa mendatang. Penelitian ini mengembangkan model hybrid dengan menggabungkan Vector Autoregressive Integrated Moving Average Exogenous (VARIMAX) dan Gated Recurrent Unit (GRU) untuk meningkatkan akurasi peramalan. Model ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan VARIMAX dalam mengenali pola nonlinear serta keterbatasan GRU dalam menangkap pola linier secara menyeluruh. Model hybrid dalam penelitian ini dikembangkan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu model hybrid VARIMAX E GRU, yang menggabungkan hasil prediksi model VARIMAX dan nilai residual model VARIMAX yang diproses lebih lanjut menggunakan model GRU. Sedangkan pendekatan kedua yaitu model hybrid VARIMAX EP GRU, yang menggabungkan hasil prediksi dan residual model VARIMAX, yang keduanya diproses lebih lanjut menggunakan model GRU. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data historis harga penutupan saham PT ICBP Tbk dan PT INDF Tbk sebagai variabel endogen serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagai variabel eksogen, periode Januari 2021 hingga Februari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid VARIMAX EP GRU memberikan kinerja terbaik dalam melakukan peramalan dibandingkan model VARIMAX maupun model hybrid VARIMAX E GRU berdasarkan nilai statistik Kolmogorov–Smirnov terkecil. Kata kunci: Hybrid VARIMAX GRU, VARIMAX, GRU, Harga penutupan saham, Peramalan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	500 ilmu pengetahuan alam dan matematika 500 ilmu pengetahuan alam dan matematika > 510 Matematika
Program Studi:	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) > Prodi S1 Matematika
Pengguna Deposit:	2506556226 Digilib
Date Deposited:	18 Jun 2025 03:13
Terakhir diubah:	18 Jun 2025 03:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/88976

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir