PENGUJIAN EFISIENSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN QUICK COUNT SAAT PROSES PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (Studi Peristiwa pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 pada Setiap Sektornya)

TIFFANY CHEYENNE RACHEL, ADJANI (2025) PENGUJIAN EFISIENSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN QUICK COUNT SAAT PROSES PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 (Studi Peristiwa pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 pada Setiap Sektornya). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (210Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1898Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1745Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan informasi yang terdapat pada pengumuman hitung cepat dan juga efisiensi pasar. Penelitian ini merupakan penelitian studi peristiwa yang menguji respons pasar terhadap suatu peristiwa pada periode tertentu. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan data publikasi, dengan variabel abnormal return dan trading volume activity. Periode jendela yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari t-3 hingga t+3 hari peristiwa dengan periode estimasi 100 hari. Metode analisis data yang digunakan adalah uji T dan uji nonparametrik bagi data yang tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengumuman quick count yang ditunjukkan dengan munculnya abnormal return yang signifikan di sekitar pengumuman. Kemudian, terdapat perbedaan pada rata-rata abnormal return dan trading volume activity yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman quick count yang mengindikasi bahwa pasar efisien dalam bentuk setengah kuat. ABSTRACT This study aims to determine the information contained in quick count announcements and market efficiency. This research is an event study that examines market response to an event over a specific period. The data used are secondary data collected from the official website of the Indonesia Stock Exchange and published data, with abnormal return and trading volume activity as variables. The window period used in this study ranges from t-3 to t+3 days, with an estimation period of 100 days. The data analysis method used is the T-test and nonparametric tests for non-normally distributed data. The results indicate that the quick count announcements contain information, as indicated by the emergence of significant abnormal returns around the announcement. Furthermore, there is a significant difference in the average abnormal return and trading volume activity before and after the quick count announcement, indicates that Indonesia stock market is efficient in the semi-strong form.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 336 Keuangan publik
Program Studi:	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi S1-Manajemen
Pengguna Deposit:	2507171662 Digilib
Date Deposited:	01 Oct 2025 02:32
Terakhir diubah:	01 Oct 2025 02:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90660

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir