PENERAPAN MODEL HYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (VARIMA) – TEMPORAL CONVOLUTIONAL NETWORK (TCN) DALAM PERAMALAN SAHAM PT MERCK TBK DAN PT KALBE FARMA TBK

ARIZ , FADILAH TANJUNG (2025) PENERAPAN MODEL HYBRID VECTOR AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (VARIMA) – TEMPORAL CONVOLUTIONAL NETWORK (TCN) DALAM PERAMALAN SAHAM PT MERCK TBK DAN PT KALBE FARMA TBK. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (240kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Peramalan dalam investasi saham memiliki peran penting dalam memahami arah tren pasar, menentukan waktu transaksi yang optimal, serta mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis data. Model hybrid VARIMA–TCN memadukan kekuatan pendekatan linear dan nonlinear dalam peramalan deret waktu, di mana VARIMA bertugas menangkap ketergantungan linear, sementara TCN mempelajari pola nonlinear dari residual prediksi VARIMA. Dua varian hybrid diterapkan, yaitu VARIMA–E TCN yang hanya memanfaatkan residual, dan VARIMA–EP TCN yang menggabungkan residual dengan prediksi VARIMA sebagai fitur masukan. Pendekatan hybrid ini meningkatkan kemampuan model dalam merepresentasikan dinamika kompleks harga saham serta memperbaiki akurasi peramalan. Penelitian ini menganalisis data saham MERK dan KLBF dari November 2020 hingga Desember 2025 dengan menggunakan metrik RMSE, MAPE, dan akurasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model hybrid secara konsisten menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan model VARIMA maupun TCN, dengan VARIMA–EP TCN menampilkan kinerja terbaik berdasarkan ketiga metrik tersebut. Uji Kolmogorov–Smirnov (KS) untuk goodness of fit juga mengonfirmasi bahwa model hybrid mampu menyesuaikan distribusi data dengan lebih baik. Secara keseluruhan, VARIMA–EP TCN menunjukkan performa peramalan yang unggul melalui penggabungan mekanisme pembelajaran linear dan nonlinear secara efektif.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 500 ?? ?? 510 ??
Divisions:	Fakultas MIPA > Prodi Matematika
Depositing User:	2507167705 Digilib
Date Deposited:	29 Oct 2025 02:02
Last Modified:	29 Oct 2025 02:02
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/91495

Actions (login required)

View Item